證券投資組合理論復習題目與答案附有重點知識整理

1、第6章證券投資組合理論復習題目與答案無風險資產(chǎn)的收益率與任何風險資產(chǎn)的收益率之間的協(xié)方差及其相關系數(shù)都為零。無風險資產(chǎn)的收益率與任何風險資產(chǎn)的收益率之間的協(xié)方差及其相關系數(shù)都為零。D個別風險，可分散化的風險E以上各項均不正確6β是用以測度（C）β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差，即系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差，即單個證券風險與整個市場風險的比值。單個證券

2、風險與整個市場風險的比值。Β=1Β=1說明該證券系統(tǒng)風險與市場組合風險一致；說明該證券系統(tǒng)風險與市場組合風險一致；β1β1說明該證券系統(tǒng)風險大于市場組合風險；說明該證券系統(tǒng)風險大于市場組合風險；β1β1說明該證券系統(tǒng)風險小于市場組合風險；說明該證券系統(tǒng)風險小于市場組合風險；β=0β=0、5說明該證券系統(tǒng)風險只有整個市場組合風險的一半；說明該證券系統(tǒng)風險只有整個市場組合風險的一半；β=2β=2說明該證券系統(tǒng)風險是說明該證券系統(tǒng)風險是整個市

3、場組合風險的兩倍；整個市場組合風險的兩倍；β=0β=0說明沒有系統(tǒng)性風險。說明沒有系統(tǒng)性風險。A公司特殊的風險B可分散化的風險C市場風險D個別風險E以上各項均不正確7可分散化的風險是指（A）A公司特殊的風險BβC系統(tǒng)風險D市場風險E以上各項均不正確8有風險資產(chǎn)組合的方差是（C）A組合中各個證券方差的加權和B組合中各個證券方差的和C組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權和D組合中各個證券協(xié)方差的加權和E以上各項均不正確9當其他條件相同，分散化投

4、資在哪種情況下最有效（D）協(xié)方差（協(xié)方差（∞∞和∞∞之間）衡量的是收益率一起向上或者向下變動的程度之間）衡量的是收益率一起向上或者向下變動的程度相關系數(shù)（在相關系數(shù)（在1和11之間）為之間）為11表示兩種證券的收益率是完全負相關的，為表示兩種證券的收益率是完全負相關的，為11表示兩種證券的收益率完表示兩種證券的收益率完全同步，收益率為全同步，收益率為0是完全不相關，投資者可以通過完全負相關的高預期收益投資產(chǎn)品來是完全不相關，投資者可以通