崇光投資公司外匯即日交易策略研究.pdf

1、伴隨著計算機和現(xiàn)代通信技術的發(fā)展,全球外匯市場形成了一體化運作、全天候運行的統(tǒng)一的國際外匯市場。傳統(tǒng)外匯交易策略的基本面交易策略、技術面交易策略和算法交易策略已經(jīng)遠遠不能滿足崇光投資公司外匯即日交易的要求。外匯交易策略是外匯交易業(yè)務發(fā)展的核心影響因素,為了提升崇光投資公司外匯投資收益,急需優(yōu)化改進公司現(xiàn)有的外匯交易策略。神經(jīng)網(wǎng)絡作為一種半?yún)?shù)的非線性優(yōu)化方法具有學習方式多樣、學習速度快和容錯性強等特點。在外匯交易領域,國內(nèi)外的神經(jīng)網(wǎng)絡研

2、究還多集中于匯率的中長期走勢的理論預測上，對于短期匯率的研究很少,能夠實際用于優(yōu)化即日交易策略的更少。本文將兩種神經(jīng)網(wǎng)絡組合構建了外匯交易策略的優(yōu)化工具,詳細給出了人工交易和自動交易的神經(jīng)網(wǎng)絡優(yōu)化方案。
　　崇光投資公司外匯投資業(yè)務的基本狀況表明,公司外匯投資結構和投資收益還不能滿足公司的要求,而公司外匯即日交易策略的現(xiàn)狀也不盡人意,存在著許多固有的缺陷,主要表現(xiàn)為:基本面交易策略的影響因素與預期判斷結果之間呈現(xiàn)非線性關系,但這種

3、隱性關系的本質并沒有被有效的描述出來;技術面交易策略的許多影響因素不能被定量的方式測度,影響因素對預期判斷結果的影響程度也未能被定量的方式衡量;算法交易策略方面缺少對于趨勢能夠進行定量判斷的指標;外匯交易策略的影響因素復雜多變,作用機理無法明確。
　　針對崇光投資公司的現(xiàn)狀,構建了神經(jīng)網(wǎng)絡這一優(yōu)化工具,應用神經(jīng)網(wǎng)絡對公司外匯交易策略進行了全面的優(yōu)化,包括人工交易策略的優(yōu)化和自動交易策略的優(yōu)化,給出了詳細的優(yōu)化方案、優(yōu)化流程和最終的