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1、1時(shí)間序列模型時(shí)間序列分析方法由BoxJenkins(1976)年提出。它適用于各種領(lǐng)域的時(shí)間序列分析。時(shí)間序列模型不同于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的兩個(gè)特點(diǎn)是:⑴這種建模方法不以經(jīng)濟(jì)理論為依據(jù),而是依據(jù)變量自身的變化規(guī)律,利用外推機(jī)制描述時(shí)間序列的變化。⑵明確考慮時(shí)間序列的非平穩(wěn)性。如果時(shí)間序列非平穩(wěn),建立模型之前應(yīng)先通過(guò)差分把它變換成平穩(wěn)的時(shí)間序列,再考慮建模問(wèn)題。時(shí)間序列模型的應(yīng)用:(1)研究時(shí)間序列本身的變化規(guī)律(建立何種結(jié)構(gòu)模型,有無(wú)確定性
2、趨勢(shì),有無(wú)單位根,有無(wú)季節(jié)性成分,估計(jì)參數(shù))。(2)在回歸模型中的應(yīng)用(預(yù)測(cè)回歸模型中解釋變量的值)。(3)時(shí)間序列模型是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)之一(不懂時(shí)間序列模型學(xué)不好非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué))。分節(jié)如下:1隨機(jī)過(guò)程、時(shí)間序列定義2時(shí)間序列模型的分類3自相關(guān)函數(shù)與偏自相關(guān)函數(shù)4建模步驟(識(shí)別、參數(shù)估計(jì)、診斷檢驗(yàn)、案例分析)5回歸與時(shí)間序列組合模型6季節(jié)時(shí)間序列模型(案例分析)2.1隨機(jī)過(guò)程、時(shí)間序列為什么在研究時(shí)間序列之前先要介紹隨機(jī)過(guò)程?
3、就是要把時(shí)間序列的研究提高到理論高度來(lái)認(rèn)識(shí)。時(shí)間序列不是無(wú)源之水。它是由相應(yīng)隨機(jī)過(guò)程產(chǎn)生的。只有從隨機(jī)過(guò)程的高度認(rèn)識(shí)了它的一般規(guī)律。對(duì)時(shí)間序列的研究才會(huì)有指導(dǎo)意義。對(duì)時(shí)間序列的認(rèn)識(shí)才會(huì)更深刻。自然界中事物變化的過(guò)程可以分成兩類。一類是確定型過(guò)程,一類是非確定型過(guò)程。確定型過(guò)程即可以用關(guān)于時(shí)間t的函數(shù)描述的過(guò)程。例如,真空中的自由落體運(yùn)動(dòng)過(guò)程,電容器通過(guò)電阻的放電過(guò)程,行星的運(yùn)動(dòng)過(guò)程等。非確定型過(guò)程即不能用一個(gè)(或幾個(gè))關(guān)于時(shí)間t的確定性
4、函數(shù)描述的過(guò)程。換句話說(shuō),對(duì)同一事物的變化過(guò)程獨(dú)立、重復(fù)地進(jìn)行多次觀測(cè)而得到的結(jié)果是不相同的。例如,對(duì)河流水位的測(cè)量。其中每一時(shí)刻的水位值都是一個(gè)隨機(jī)變量。如果以一年的水位紀(jì)錄作為實(shí)驗(yàn)結(jié)果,便得到一個(gè)水位關(guān)于時(shí)間的函數(shù)xt。這個(gè)水位函數(shù)是預(yù)先不可確知的。只有通過(guò)測(cè)量才能得到。而在每年中同一時(shí)刻的水位紀(jì)錄是不相同的。隨機(jī)過(guò)程:由隨機(jī)變量組成的一個(gè)有序序列稱為隨機(jī)過(guò)程,記為x(st)s?St?T。其中S表示樣本空間,T表示序數(shù)集。對(duì)于每一個(gè)
5、tt?Tx(t)是樣本空間S中的一個(gè)隨機(jī)變量。對(duì)于每一個(gè)ss?Sx(s)是隨機(jī)過(guò)程在序數(shù)集T中的一次實(shí)現(xiàn)。x11x21…xT11xT1x12x22…xT12xT2隨機(jī)過(guò)程?????x1sx2s…xT1sxTs樣本空間3隨機(jī)過(guò)程:x1x2…xT1xT第1次觀測(cè):x11x21…xT11xT1第2次觀測(cè):x12x22…xT12xT2?????第n次觀測(cè):x1nx2n…xT1nxTn某河流一年的水位值,x1x2…xT1xT,可以看作一個(gè)隨機(jī)過(guò)程
6、。每一年的水位紀(jì)錄則是一個(gè)時(shí)間序列,x11x21…xT11xT1。而在每年中同一時(shí)刻(如t=2時(shí))的水位紀(jì)錄是不相同的。x21x22…x2n構(gòu)成了x2取值的樣本空間。例如,要記錄某市日電力消耗量,則每日的電力消耗量就是一個(gè)隨機(jī)變量,于是得到一個(gè)日電力消耗量關(guān)于天數(shù)t的函數(shù)。而這些以年為單位的函數(shù)族構(gòu)成了一個(gè)隨機(jī)過(guò)程xtt=12…365。因?yàn)闀r(shí)間以天為單位,是離散的,所以這個(gè)隨機(jī)過(guò)程是離散型隨機(jī)過(guò)程。而一年的日電力消耗量的實(shí)際觀測(cè)值序列就
7、是一個(gè)時(shí)間序列。自然科學(xué)領(lǐng)域中的許多時(shí)間序列常常是平穩(wěn)的。如工業(yè)生產(chǎn)中對(duì)液面、壓力、溫度的控制過(guò)程,某地的氣溫變化過(guò)程,某地100年的水文資料,單位時(shí)間內(nèi)路口通過(guò)的車輛數(shù)過(guò)程等。但經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中多數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列卻都是非平穩(wěn)的。如一個(gè)國(guó)家的年GDP序列,年投資序列,年進(jìn)出口序列等。為便于計(jì)算,先給出差分定義。差分:時(shí)間序列變量的本期值與其滯后值相減的運(yùn)算叫差分。差分分為一階差分和高階差分。首先給出差分符號(hào)。對(duì)于時(shí)間序列xt,一階差分可表示
8、為xtxt1=?xt=(1L)xt=xtLxt(2.1)其中?稱為一階差分算子。L稱為滯后算子,其定義是Lnxt=xtn。差分算子和滯后算子可以直接參與運(yùn)算。二次一階差分表示為,??xt=?xt?xt1=(xtxt1)–(xt1xt2)=xt2xt1xt–2,或??xt=(1L)2xt=(1–2LL2)xt=xt–2xt1xt–2(2.2)k階差分可表示為xtxtk=?kxt=(1Lk)xt=xt–Lkxtk階差分常用于季節(jié)性數(shù)據(jù)的差分
9、,如4階差分、12階差分。滯后算子有如下性質(zhì)。(1)常數(shù)與滯后算子相乘等于常數(shù)。Lc=c(2)滯后算子適用于分配律。(LiLj)xt=LixtLjxt=xtixt–j(3)滯后算子適用于結(jié)合律。LiLjxt=Lijxt=xti–j(4)滯后算子的零次方等于1。L0xt=xt(5)滯后算子的負(fù)整數(shù)次方意味著超前。Lixt=xti下面介紹兩種基本的隨機(jī)過(guò)程(1)白噪聲(whitenoise)過(guò)程(file:5gener1,u)白噪聲過(guò)程:對(duì)
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