運(yùn)用eviews對稅收數(shù)據(jù)做arma模型分析

1、1基于SARIMA和二次曲線模型增值稅預(yù)測分析江西財經(jīng)大學(xué)涂小青、夏友亮、張運(yùn)金摘要摘要：增值稅稅收與一個國家的GDP有密切的關(guān)系，可以通過分析增值稅的稅收情況來反映經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況。未來更好的把握稅收的收入情況，及時掌握國民經(jīng)濟(jì)的走勢，有必要建立一個有效的預(yù)測模型來對稅收進(jìn)行預(yù)測，及時為決策者提供可靠及時的數(shù)據(jù)。在增值稅的數(shù)據(jù)中即包含有隨機(jī)波動的影響因素，有含有與時間相關(guān)的長期趨勢，通過兩個模型從不同的方面對稅收數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，最后綜合兩

2、個模型的預(yù)測優(yōu)勢，做出最優(yōu)的預(yù)測。關(guān)鍵字：sarma二次曲線增值稅預(yù)測Abstract：ValueaddedtaxtaxacountrysGDPhascloserelationshipyoucananalyzetheVATtaxsituationtoreflecttherunningsituationoftheeconomy.Thefuturebettergraspofincometaxtograspthetrendofthenatio

3、naleconomyitisnecessarytoestablishaneffectivefecastmodeltopredictontaxesintimefthedecisionmakertimelydata.Inthevalueaddedtaxofdataisabouttheinfluencefactsofromfluctuationcontainsthelongtermtrendsrelatedwithtimethroughthe

4、twomodelsfromadifferentaspectoftaxdatafittingthelastcomprehensivetwomodelpredictionsadvantagemakethebestprediction.3ARIMA模型分為以下三種：1.自回歸模型（AR：Autoregressive）如果時間序列滿足tyttttyyy?????????11...其中是獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列，且滿足：t?02?????tVar

5、以及E()=0t?則稱時間序列為服從p階的自回歸模型。ty自回歸模型的平穩(wěn)條件：滯后算子多項(xiàng)式ppBBB???????...)(1)(1的根均在單位圓外，即φ(B)=0的根大于1。2.移動平均模型（MA：MovingAverage）如果時間序列滿足tyqtqttty???????????...11則稱時間序列為服從p階移動平均模型；移動平均模型平穩(wěn)條件：任何ty條件下都平穩(wěn)。3.混合模型（ARMA）如果時間序列滿足：tyqtqtttpt

6、pttyyy???????????????????.........1111則稱時間序列為服從(pq)階自回歸滑動平均混合模型?；蛘哂洖閠yφ(B)=θ(B)tyt?二次曲線模型是趨勢外推法的一種，對于大量社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的發(fā)展主要是漸進(jìn)型的，其發(fā)展相對于世界具有一定的規(guī)律性。因此，當(dāng)預(yù)測對象依時間變化呈現(xiàn)某種上升或下降的趨勢，并且無明顯的季節(jié)波動，又能找到一條合適的函數(shù)曲線反映這種變化趨勢時，就可以用時間t為自變量，時序數(shù)值y為因變量，建