運(yùn)用eviews對(duì)稅收數(shù)據(jù)做arma模型分析

1、1基于SARIMA和二次曲線模型增值稅預(yù)測(cè)分析江西財(cái)經(jīng)大學(xué)涂小青、夏友亮、張運(yùn)金摘要摘要：增值稅稅收與一個(gè)國家的GDP有密切的關(guān)系，可以通過分析增值稅的稅收情況來反映經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況。未來更好的把握稅收的收入情況，及時(shí)掌握國民經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)，有必要建立一個(gè)有效的預(yù)測(cè)模型來對(duì)稅收進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)為決策者提供可靠及時(shí)的數(shù)據(jù)。在增值稅的數(shù)據(jù)中即包含有隨機(jī)波動(dòng)的影響因素，有含有與時(shí)間相關(guān)的長(zhǎng)期趨勢(shì)，通過兩個(gè)模型從不同的方面對(duì)稅收數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，最后綜合兩

2、個(gè)模型的預(yù)測(cè)優(yōu)勢(shì)，做出最優(yōu)的預(yù)測(cè)。關(guān)鍵字：sarma二次曲線增值稅預(yù)測(cè)Abstract：ValueaddedtaxtaxacountrysGDPhascloserelationshipyoucananalyzetheVATtaxsituationtoreflecttherunningsituationoftheeconomy.Thefuturebettergraspofincometaxtograspthetrendofthenatio

3、naleconomyitisnecessarytoestablishaneffectivefecastmodeltopredictontaxesintimefthedecisionmakertimelydata.Inthevalueaddedtaxofdataisabouttheinfluencefactsofromfluctuationcontainsthelongtermtrendsrelatedwithtimethroughthe

4、twomodelsfromadifferentaspectoftaxdatafittingthelastcomprehensivetwomodelpredictionsadvantagemakethebestprediction.3ARIMA模型分為以下三種：1.自回歸模型（AR：Autoregressive）如果時(shí)間序列滿足tyttttyyy?????????11...其中是獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列，且滿足：t?02?????tVar

5、以及E()=0t?則稱時(shí)間序列為服從p階的自回歸模型。ty自回歸模型的平穩(wěn)條件：滯后算子多項(xiàng)式ppBBB???????...)(1)(1的根均在單位圓外，即φ(B)=0的根大于1。2.移動(dòng)平均模型（MA：MovingAverage）如果時(shí)間序列滿足tyqtqttty???????????...11則稱時(shí)間序列為服從p階移動(dòng)平均模型；移動(dòng)平均模型平穩(wěn)條件：任何ty條件下都平穩(wěn)。3.混合模型（ARMA）如果時(shí)間序列滿足：tyqtqtttpt

6、pttyyy???????????????????.........1111則稱時(shí)間序列為服從(pq)階自回歸滑動(dòng)平均混合模型?；蛘哂洖閠yφ(B)=θ(B)tyt?二次曲線模型是趨勢(shì)外推法的一種，對(duì)于大量社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的發(fā)展主要是漸進(jìn)型的，其發(fā)展相對(duì)于世界具有一定的規(guī)律性。因此，當(dāng)預(yù)測(cè)對(duì)象依時(shí)間變化呈現(xiàn)某種上升或下降的趨勢(shì)，并且無明顯的季節(jié)波動(dòng)，又能找到一條合適的函數(shù)曲線反映這種變化趨勢(shì)時(shí)，就可以用時(shí)間t為自變量，時(shí)序數(shù)值y為因變量，建