中國(guó)工商銀行新資本協(xié)議推進(jìn)實(shí)施中的問題研究.pdf

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)銀行資本管理和風(fēng)險(xiǎn)控制提出了更加嚴(yán)格的要求。新資本協(xié)議的實(shí)施將對(duì)國(guó)際銀行監(jiān)管和銀行的經(jīng)營(yíng)方式產(chǎn)生十分深遠(yuǎn)的影響。本文從銀行監(jiān)管的角度，研究了中國(guó)工商銀行推進(jìn)新資本協(xié)議過程中所存在的問題以及解決問題的對(duì)策措施。
　　 為了更好地揭示本課題研究的背景和必要性，本文簡(jiǎn)要闡述了巴塞爾委員會(huì)的歷史、性質(zhì)以及新資本協(xié)議的演進(jìn)歷史，并對(duì)巴塞爾新舊資本協(xié)議進(jìn)行了比較研究，同時(shí)分析了國(guó)外銀行業(yè)推進(jìn)實(shí)施新資本協(xié)議的現(xiàn)狀，旨在為

2、我國(guó)銀行業(yè)推進(jìn)實(shí)施新資本協(xié)議提供有益的啟示。
　　 在主體研究部分，本文從我國(guó)銀行業(yè)目前所處的宏觀大環(huán)境入手，研究了中國(guó)工商銀行實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議一期工程和二期工程的實(shí)踐情況：從目標(biāo)環(huán)境與組織架構(gòu)的角度考察了工行實(shí)施新資本協(xié)議一期工程的建設(shè)情況；從客戶評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、組合評(píng)級(jí)以及評(píng)級(jí)結(jié)果在風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用這幾個(gè)方面分析了工商銀行實(shí)施新資本協(xié)議二期工程的建設(shè)成果。在考察國(guó)外先進(jìn)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的經(jīng)驗(yàn)以及中國(guó)工商銀行所處的外部

3、金融和監(jiān)管環(huán)境的基礎(chǔ)上，本文重點(diǎn)研究了中國(guó)工商銀行推進(jìn)巴塞爾新資本協(xié)議的實(shí)施現(xiàn)狀、存在問題及相關(guān)的對(duì)策方案，并得到以下結(jié)論：
　　 從工商銀行所處的外部環(huán)境來說，金融環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境中的不利因素影響了新資本協(xié)議實(shí)施的進(jìn)度；從工行自身來說，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制的不完善、資本金充足率不足、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)不扎實(shí)、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)用的不完全等因素也制約了中國(guó)工商銀行推進(jìn)新資本協(xié)議的進(jìn)程。本文認(rèn)為，要解決目前所存在問題需要新資本協(xié)議本身的不斷完善、監(jiān)管