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文檔簡介
1、至今為止，學(xué)者們對Lundberg-Cramér經(jīng)典模型的討論和研究已經(jīng)非常廣泛和深入了，也得到了一些很好的結(jié)論，這在實際保險業(yè)的運營中起著重要的參考作用.以往對經(jīng)典風(fēng)險模型及其推廣模型的研究，大都是對保險公司保費到達計數(shù)過程與索賠到達計數(shù)過程相互獨立的情形進行，在保險公司實際經(jīng)營中，索賠到達計數(shù)過程與保費到達計數(shù)過程是相依的，有必要為這類險種情形提供更為客觀實際的風(fēng)險模型.本論文建立了幾類帶有干擾項的稀疏Poisson過程風(fēng)險模型，并
2、討論了保費到達計數(shù)過程與索賠到達計數(shù)過程的推廣情況，得到了關(guān)于破產(chǎn)概率的Lundberg不等式，并與其他一類風(fēng)險模型作比較.本論文主要研究了以下帶有干擾項的稀疏Poisson過程風(fēng)險模型.
第一個模型研究了保費到達計數(shù)過程為齊次Poisson過程，索賠到達計數(shù)過程為保費到達計數(shù)過程的稀疏Poisson過程且?guī)в懈蓴_項的風(fēng)險模型.我們稱之為帶干擾項的復(fù)合Poisson P-稀疏過程風(fēng)險模型.得到了關(guān)于破產(chǎn)概率的Lundber
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