基于案例推理的住房抵押貸款信用評(píng)分樣本偏差糾正研究.pdf

1、伴隨我國房地產(chǎn)行業(yè)的迅速發(fā)展，隨之而來的住房抵押貸款市場也迅速膨脹，其累積的信用風(fēng)險(xiǎn)也逐漸顯現(xiàn)，使得學(xué)術(shù)界和銀行界都認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)住房抵押貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，尤其是放貸前借款人的信用評(píng)分，對(duì)于降低住房抵押貸款中的違約風(fēng)險(xiǎn)，提高貸款資產(chǎn)質(zhì)量具有重要的實(shí)踐意義。然而，過去的研究大多注重于對(duì)模型精度的提高，卻忽略了一個(gè)重要的問題——“拒絕推論”，即樣本偏差的問題。在住房抵押貸款信用評(píng)分中，樣本偏差問題的主要原因是信用評(píng)估模型是建立在已經(jīng)接受貸款

2、的客戶的還款行為數(shù)據(jù)上的，不能反映全部貸款申請(qǐng)者的行為特征。
　　針對(duì)拒絕推論問題，本文首先對(duì)信用評(píng)分模型中存在的樣本偏差問題進(jìn)行了分析，并在對(duì)樣本偏差糾正技術(shù)進(jìn)行了研究。提出了利用案例推理方法進(jìn)行信用評(píng)分并糾正樣本偏差，并對(duì)該方法的基本原理和步驟進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋。為了形成住房抵押貸款信用評(píng)分的案例推理，本文接下來對(duì)我國住房抵押貸款的概念、特點(diǎn)和其中蘊(yùn)含的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析。借鑒國內(nèi)外文獻(xiàn)中關(guān)于住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素的研究，