第13章金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略模擬訓(xùn)練題

1、第1頁共10頁第13章金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略模擬訓(xùn)練題(一)一、單項(xiàng)選擇1、套期保值策略對(duì)一些大型制造企業(yè)非常重要。假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)鋼條價(jià)格為3000元噸，某汽車生產(chǎn)廠預(yù)計(jì)來年鋼材價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲，希望通過套期保值策略將鋼條成本鎖定在3000元噸。那么他可以建立一個(gè)什么樣的鋼條遠(yuǎn)期合約來將成本鎖定在3000噸（）A.3000元噸的空頭遠(yuǎn)期合約B.3000元噸的多頭遠(yuǎn)期合約C.2500元噸的多頭遠(yuǎn)期合約D.以上都不對(duì)。2、下面關(guān)于套期保值策略的表述，

2、哪項(xiàng)是正確的（）A.套期保值策略可以在保留收益的同時(shí)回避虧損B.一家中國(guó)企業(yè)可以通過買入遠(yuǎn)期美元來規(guī)避其美元應(yīng)收賬款的匯率風(fēng)險(xiǎn)C.套期保值策略總是可以完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.中東的石油商人可以購(gòu)入黃金期貨來為其美元資產(chǎn)套期保值3、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁策略的表述，哪項(xiàng)是正確的（）A.能將未來收益鎖定在一個(gè)固定水平上B.在獲得風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁合約時(shí)需要向合約賣方支付風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)C.在獲得風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁合約時(shí)不需要向合約賣方支付風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)D.由風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁合約本身沒有任何價(jià)值4、一

3、家公司經(jīng)理收到公司給予的若干股份作為其薪酬，并且約定他必須等待3個(gè)月才能出售這些股份。為了轉(zhuǎn)嫁價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該經(jīng)理可以（）A.買入該股票的看漲期權(quán)B.賣出該股票的看漲期權(quán)C.買入該股票的看跌期權(quán)D.賣出該股票的看跌期權(quán)5、如果某銀行出售了一個(gè)利率上限給借款人，那么該銀行相當(dāng)于（）A.期權(quán)合約賣方B.期權(quán)合約買方C.期貨合約賣方D.期貨合約買方二、多項(xiàng)選擇1、下列哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略（）A.套期保值B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.以上都不是2、下

4、列哪項(xiàng)導(dǎo)致了期貨套期保值中的基本風(fēng)險(xiǎn)（）A.交易方的違約第3頁共10頁在3000元噸。那么他可以建立一個(gè)什么樣的鋼條遠(yuǎn)期合約來將成本鎖定在3000噸（B）A.3000元噸的空頭遠(yuǎn)期合約B.3000元噸的多頭遠(yuǎn)期合約C.2500元噸的多頭遠(yuǎn)期合約D.以上都不對(duì)。2、下面關(guān)于套期保值策略的表述，哪項(xiàng)是正確的（D）A.套期保值策略可以在保留收益的同時(shí)回避虧損B.一家中國(guó)企業(yè)可以通過買入遠(yuǎn)期美元來規(guī)避其美元應(yīng)收賬款的匯率風(fēng)險(xiǎn)C.套期保值策略總是

5、可以完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.中東的石油商人可以購(gòu)入黃金期貨來為其美元資產(chǎn)套期保值3、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁策略的表述，哪項(xiàng)是正確的（B）A.能將未來收益鎖定在一個(gè)固定水平上B.在獲得風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁合約時(shí)需要向合約賣方支付風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)C.在獲得風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁合約時(shí)不需要向合約賣方支付風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)D.由風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁合約本身沒有任何價(jià)值4、一家公司經(jīng)理收到公司給予的若干股份作為其薪酬，并且約定他必須等待3個(gè)月才能出售這些股份。為了轉(zhuǎn)嫁價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該經(jīng)理可以（C）A.買入該股票的看漲期權(quán)

6、B.賣出該股票的看跌期權(quán)C.買入該股票的看跌期權(quán)D.以上都不對(duì)5、如果某銀行出售了一個(gè)利率上限給借款人，那么該銀行相當(dāng)于（A）A.期權(quán)合約賣方B.期權(quán)合約買方C.期貨合約賣方D.期貨合約買方二、多項(xiàng)選擇1、下列哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略（ABC）A.套期保值B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.以上都不是2、下列哪項(xiàng)導(dǎo)致了期貨套期保值中的基本風(fēng)險(xiǎn)（BCD）A.交易方的違約B.期限不匹配C.品種不匹配D.數(shù)量不匹配3、如果某浮動(dòng)利率的貸款人擔(dān)心未來市場(chǎng)利