操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

1、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告1風(fēng)險(xiǎn)誘因環(huán)節(jié)2關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：①相關(guān)性②可測(cè)量性③風(fēng)險(xiǎn)敏感性④實(shí)用性確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟為：第一步，了解業(yè)務(wù)和流程；第二步，確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；第三步，定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別特征，操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括包括人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。①人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限②員工人均培訓(xùn)費(fèi)用③

2、客戶投訴占比④失敗交易數(shù)量占比⑤柜臺(tái)平均工作量⑥交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異⑦前后臺(tái)交易不匹配占比⑧系統(tǒng)故障時(shí)間⑨系統(tǒng)數(shù)量⑩反洗錢警報(bào)占比3因果分析模型因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯?威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。542風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序1崗位設(shè)置及職責(zé)①各部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。②設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門或操作

3、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。③建立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門。2報(bào)告路徑一般而言，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并報(bào)告至風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行分析、評(píng)估后，形成最終報(bào)告，并呈送高級(jí)管理層。需要注意的是，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告在完成后到報(bào)送至高級(jí)管理層及其他相關(guān)部門之間，還需要必要的檢查和確認(rèn)，以保證報(bào)告的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程與實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定相符。543風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。1風(fēng)

4、險(xiǎn)狀況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表等形式來(lái)展示。2定損事件3誘因與對(duì)策4關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)5操作風(fēng)險(xiǎn)資本水平操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告1風(fēng)險(xiǎn)誘因環(huán)節(jié)2關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：①相關(guān)性②可測(cè)量性③風(fēng)險(xiǎn)敏感性④實(shí)用性確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟為：第一步，了解業(yè)務(wù)和流程；第二步，確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；第三步，定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別特征，操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括

5、包括人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。①人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限②員工人均培訓(xùn)費(fèi)用③客戶投訴占比④失敗交易數(shù)量占比⑤柜臺(tái)平均工作量⑥交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異⑦前后臺(tái)交易不匹配占比⑧系統(tǒng)故障時(shí)間⑨系統(tǒng)數(shù)量⑩反洗錢警報(bào)占比3因果分析模型因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯?威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。5

6、42風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序1崗位設(shè)置及職責(zé)①各部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。②設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門或操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。③建立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門。2報(bào)告路徑一般而言，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并報(bào)告至風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行分析、評(píng)估后，形成最終報(bào)告，并呈送高級(jí)管理層。需要注意的是，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告在完成后到報(bào)送至高級(jí)管理層及其他相關(guān)部門之間，還需要必要的檢查和確認(rèn)，以保證報(bào)告的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程與實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定相符。5