操作風(fēng)險監(jiān)測與報告

1、操作風(fēng)險監(jiān)測與報告操作風(fēng)險監(jiān)測與報告1風(fēng)險誘因環(huán)節(jié)2關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個原則：①相關(guān)性②可測量性③風(fēng)險敏感性④實用性確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟為：第一步，了解業(yè)務(wù)和流程；第二步，確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域；第三步，定義風(fēng)險指標(biāo)并按其重要程度進行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)。根據(jù)操作風(fēng)險的識別特征，操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括包括人員風(fēng)險指標(biāo)、流程風(fēng)險指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)和外部風(fēng)險指標(biāo)。①人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限②員工人均培訓(xùn)費用③

2、客戶投訴占比④失敗交易數(shù)量占比⑤柜臺平均工作量⑥交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異⑦前后臺交易不匹配占比⑧系統(tǒng)故障時間⑨系統(tǒng)數(shù)量⑩反洗錢警報占比3因果分析模型因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。為量化操作風(fēng)險，鄧肯?威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量。542風(fēng)險報告程序1崗位設(shè)置及職責(zé)①各部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。②設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理部門或操作

3、風(fēng)險管理委員會。③建立獨立的內(nèi)部審計部門。2報告路徑一般而言，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并報告至風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門進行分析、評估后，形成最終報告，并呈送高級管理層。需要注意的是，風(fēng)險報告在完成后到報送至高級管理層及其他相關(guān)部門之間，還需要必要的檢查和確認(rèn)，以保證報告的內(nèi)容以及風(fēng)險評估的流程與實際情況和相關(guān)規(guī)定相符。543風(fēng)險報告內(nèi)容風(fēng)險報告內(nèi)容大致包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個部分。1風(fēng)

4、險狀況風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表等形式來展示。2定損事件3誘因與對策4關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)5操作風(fēng)險資本水平操作風(fēng)險監(jiān)測與報告操作風(fēng)險監(jiān)測與報告1風(fēng)險誘因環(huán)節(jié)2關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個原則：①相關(guān)性②可測量性③風(fēng)險敏感性④實用性確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟為：第一步，了解業(yè)務(wù)和流程；第二步，確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域；第三步，定義風(fēng)險指標(biāo)并按其重要程度進行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)。根據(jù)操作風(fēng)險的識別特征，操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括

5、包括人員風(fēng)險指標(biāo)、流程風(fēng)險指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)和外部風(fēng)險指標(biāo)。①人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限②員工人均培訓(xùn)費用③客戶投訴占比④失敗交易數(shù)量占比⑤柜臺平均工作量⑥交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異⑦前后臺交易不匹配占比⑧系統(tǒng)故障時間⑨系統(tǒng)數(shù)量⑩反洗錢警報占比3因果分析模型因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。為量化操作風(fēng)險，鄧肯?威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量。5

6、42風(fēng)險報告程序1崗位設(shè)置及職責(zé)①各部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。②設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理部門或操作風(fēng)險管理委員會。③建立獨立的內(nèi)部審計部門。2報告路徑一般而言，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并報告至風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門進行分析、評估后，形成最終報告，并呈送高級管理層。需要注意的是，風(fēng)險報告在完成后到報送至高級管理層及其他相關(guān)部門之間，還需要必要的檢查和確認(rèn)，以保證報告的內(nèi)容以及風(fēng)險評估的流程與實際情況和相關(guān)規(guī)定相符。5