我國(guó)銀行業(yè)績(jī)效考察及風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、當(dāng)今，世界金融的核心是銀行，一個(gè)國(guó)家的整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)作都與銀行的發(fā)展息息相關(guān)。目前，國(guó)有商業(yè)銀行改組成為國(guó)有控股股份制銀行、各中小股份制銀行及外資銀行不斷涌現(xiàn)，在這樣的情形下，銀行的績(jī)效問(wèn)題就最先被理論界與實(shí)務(wù)界提出來(lái)。因?yàn)?，在宏觀上來(lái)說(shuō)，銀行績(jī)效與一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)狀況息息相關(guān)；在行業(yè)中來(lái)看，績(jī)效高決定著銀行擁有競(jìng)爭(zhēng)力。
　　 考慮到銀行績(jī)效的重要性，本文旨在研究影響我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效的因素。在本文的第二章回顧了有關(guān)銀行績(jī)效研究的文獻(xiàn)，

2、在三、四章分析了衡量銀行績(jī)效的財(cái)務(wù)指標(biāo)和實(shí)證分析所選取的方法，在第五章的實(shí)證部分運(yùn)用因子分析法研究銀行績(jī)效的影響因素，分為四個(gè)主成分：盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、發(fā)展能力和安全性,并判別這些主成分因子對(duì)銀行績(jī)效的影響程度分別是多少，進(jìn)而在第六章提出提高我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效的建議。
　　 另外，本文在績(jī)效研究的基礎(chǔ)上引入VaR模型對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。VaR(風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值)作為一種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的定量分析工具，是近年來(lái)在國(guó)際金融域被廣泛使用的一種金融

3、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的技術(shù)，其采用定量分析的方法，使風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)出客觀性與科學(xué)性。本文主要通過(guò)結(jié)合績(jī)效與VaR模型，評(píng)估出我國(guó)銀行是否存在風(fēng)險(xiǎn)，并提出了VaR模型在我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用建議。
　　 通過(guò)研究得出全文的結(jié)論，銀行績(jī)效受盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、發(fā)展能力及安全性的影響，其中盈利能力對(duì)績(jī)效的影響最大，營(yíng)運(yùn)能力其次，發(fā)展能力再次，安全性對(duì)績(jī)效的影響程度最低。然后作者選用凈資產(chǎn)收益率作為衡量銀行績(jī)效的綜合指標(biāo)，代入VaR模型，發(fā)現(xiàn)十六