南京大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育投資學(xué)概論專第二次作業(yè)

1、題號(hào):1題型:單選題（請(qǐng)?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2某只股票期初價(jià)格為40元，在市場(chǎng)繁榮時(shí)期期末股票價(jià)格為60元，正常時(shí)股票價(jià)格為50元，蕭條時(shí)價(jià)格為30元。其中市場(chǎng)繁榮，正常，蕭條的概率分別為25%，50%，25%。那么該股票的期望收益率為（）a、18.75%b、20.25%c、20%d、15.5%題號(hào):2題型:單選題（請(qǐng)?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2假設(shè)兩個(gè)資產(chǎn)收益率的均值為0.12，0.15，占組

2、合的投資比例分別是0.25和0.75，那么組合的期望收益是（）。a、14.25%b、17.5%c、16%d、20.25%題號(hào):3題型:單選題（請(qǐng)?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2根據(jù)流動(dòng)性偏好理論，投資兩年期債券的收益，應(yīng)（）先投資1年期債券后，再在下1年再投資1年期債券的收益。a、低于b、高于c、等于d、不確定題號(hào):4題型:單選題（請(qǐng)?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2利率期望理論的結(jié)論：若遠(yuǎn)期利率（f2f3….

3、fn）上升，則長(zhǎng)期債券的到期收益率yn（）。a、上升b、下降c、不變d、不確定題號(hào):5題型:單選題（請(qǐng)?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式，但預(yù)計(jì)未來(lái)更是上升，故長(zhǎng)期利率將（），則應(yīng)該（）長(zhǎng)期債券。a、下降、看多b、下降、看空c、上升、看多d、上升、看空題號(hào):6題型:單選題（請(qǐng)?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式，但預(yù)計(jì)未來(lái)為水平式，則長(zhǎng)期利率將（），應(yīng)該（）長(zhǎng)期債券。a、下降

4、、看多b、下降、看空c、上升、看多d、上升、看空題號(hào):7題型:單選題（請(qǐng)?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2在不能賣空的情況下，下面哪組風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可以構(gòu)成方差為零的組合（）a、相關(guān)系數(shù)為1的兩種資產(chǎn)b、相關(guān)系數(shù)為1的兩種資產(chǎn)題號(hào):15題型:單選題（請(qǐng)?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2根據(jù)市場(chǎng)期望理論，長(zhǎng)期投資與短期投資（）。a、不可替代b、完全不同c、完全相同d、可替代題號(hào):16題型:多選題（請(qǐng)?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下

5、幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4假設(shè)wa和wb是在給定收益ra和rb（ra≠rb）下具有均方效率的資產(chǎn)組合（基金），則（）。a、任何具有均方效率的資產(chǎn)組合都是由wa和wb的線性組合構(gòu)成b、由wa和wb線性組合構(gòu)成的資產(chǎn)組合，都具有均方效率c、由wa和wb線性組合構(gòu)成的資產(chǎn)組合，都具有均方效率題號(hào):17題型:多選題（請(qǐng)?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4馬科維茨模型假定投資者是根據(jù)

6、（）來(lái)選擇最佳投資組合的。a、均值b、收益c、方差d、協(xié)方差題號(hào):18題型:多選題（請(qǐng)?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4資產(chǎn)組合理論假定投資者都是理性的，即投資者是（）。a、知足的b、不知足的c、風(fēng)險(xiǎn)中性的d、風(fēng)險(xiǎn)厭惡的題號(hào):19題型:多選題（請(qǐng)?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4關(guān)于最優(yōu)資產(chǎn)組合，下列說(shuō)法正確的是（）。a、由于假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，因此，最

7、優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上，其他非有效的組合可以首先被排除b、雖然投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，但程度有所不同，因此，最終從有效邊界上挑選那一個(gè)資產(chǎn)組合，則取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度c、度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無(wú)差異曲線決定了最優(yōu)的投資組合d、度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無(wú)差異曲線與有效邊界共同決定了最優(yōu)的投資組合題號(hào):20題型:多選題（請(qǐng)?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4CAPM理論包括兩個(gè)部分，是（）。a、資