正態(tài)性檢驗方法比較

1、正態(tài)性檢驗方法的比較正態(tài)性檢驗方法的比較實際獲得的數據，其分布往往未知。在數據分析中，經常要判斷一組數據的分布是否來自某一特定的分布，比如對于連續(xù)性分布，常判斷數據是否來自正態(tài)分布，而對于離散分布來說，常判斷是否來自二項分布.泊松分布，或判斷實際觀測與期望數是否一致，然后才運用相應的統(tǒng)計方法進行分析。以下是幾種正態(tài)性檢驗方法的比較。一、2?擬合優(yōu)度檢驗：（1）當總體分布未知，由樣本檢驗總體分布是否與某一理論分布一致。H0:總體X的分布列

2、為pX=xi=pii=12……H1：總體X的分布不為pi構造統(tǒng)計量2?=21kinfipipin?????????=??21kifinpinpi???其中fi為樣本中Ai發(fā)生的實際頻數npi為H0為真時Ai發(fā)生的理論頻數。（2）檢驗原理若2?=0，則fi=npi意味著對于Ai，觀測頻數與期望頻數完全一致，即完全擬合。結論：當實際觀測DDn則接受H1，反之則不拒絕H0假設。2?擬合優(yōu)度檢驗與擬合優(yōu)度檢驗與KSKS正態(tài)檢驗的比較：正態(tài)檢驗的

3、比較：2?擬合優(yōu)度檢驗與KS正態(tài)檢驗都采用實際頻數與期望頻數進行檢驗。他們之間最大的不同在于前者主要用于類別數據，而后者主要用于有計量單位的連續(xù)和定量數據，擬合優(yōu)度檢驗雖然也可以用于定量數據，但必須先將數據分組才能獲得實際的觀測數據，而KS正態(tài)檢驗法可以把原始數據的n個觀測值進行檢驗，所以它對數據的利用較完整。三、Lillief正態(tài)分布檢驗當總體均值和方差未知時，Lillief提出用樣本均值和標準差代替總體的期望和標準差，然后使用Kol