基于無(wú)偏估計(jì)方程的模型選擇.pdf

1、模型選擇研究是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的重要組成部分。自Akaike的AIC準(zhǔn)則提出以來(lái)，基于信息理論的模型選擇標(biāo)準(zhǔn)飛快發(fā)展。基于各種不同原理和計(jì)算方式的模型選擇被紛紛提出，豐富了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在模型選擇領(lǐng)域的研究，促進(jìn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。
　　本文是在前人研究的基礎(chǔ)之上，根據(jù)無(wú)偏估計(jì)方程的基本理論探討了一種較新的模型選擇標(biāo)準(zhǔn)，其較之其他基于極大似然估計(jì)和全概率模型而言應(yīng)用范圍更廣。本文首先回顧了模型選擇標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展歷程，將模型選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了基本的歸

2、類(lèi)，基于假設(shè)檢驗(yàn)的模型選擇標(biāo)準(zhǔn)是最基本的檢驗(yàn)方式，經(jīng)常同其他模型標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合使用，且其基本原理也被應(yīng)用到了其他模型選擇標(biāo)準(zhǔn)；而基于均方誤差、信息論、交叉確認(rèn)等方法的模型選擇標(biāo)準(zhǔn)會(huì)針對(duì)不同目的、不同條件進(jìn)行模型選擇。在不同的模型類(lèi)型下會(huì)采取不同的模型選擇方式，最基本最常用的是基于信息理論下的模型選擇標(biāo)準(zhǔn)——AIC準(zhǔn)則。其基本推理、估計(jì)方法等都為模型選擇標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步推廣奠定了基礎(chǔ)。
　　基于無(wú)偏估計(jì)方程的模型選擇標(biāo)準(zhǔn)其主要特點(diǎn)是由于無(wú)偏估

3、計(jì)方程應(yīng)用的廣泛性，使得其在計(jì)算過(guò)程中所需滿足的條件限制等較少，因而使選擇標(biāo)準(zhǔn)具有較強(qiáng)的應(yīng)用范圍。本文所討論的模型選擇標(biāo)準(zhǔn)需要構(gòu)建計(jì)算候選模型的成本信息函數(shù)（the Cost information function），通過(guò)計(jì)算函數(shù)值來(lái)構(gòu)建 CIC準(zhǔn)則（Cost information criteria）。根據(jù)模型的簡(jiǎn)約性原則，CIC準(zhǔn)則的計(jì)算值主要有兩部分組成，第一部分是根據(jù)無(wú)偏估計(jì)方程計(jì)算而得的Wald統(tǒng)計(jì)量，第二部分是模型復(fù)雜度的

4、懲罰函數(shù)。計(jì)算而成的CIC準(zhǔn)則符合一般模型選擇標(biāo)準(zhǔn)的擬合優(yōu)度與模型復(fù)雜度之和的基本形式。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的研究，CIC準(zhǔn)則滿足模型選擇的穩(wěn)健性要求，同時(shí)具有一致性。
　　本文的應(yīng)用部分通過(guò)兩個(gè)不同模型的應(yīng)用來(lái)驗(yàn)證CIC準(zhǔn)則的實(shí)際應(yīng)用能力，在實(shí)證過(guò)程中，本文不僅適用了CIC準(zhǔn)則，還使用其他經(jīng)典模型選擇標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行對(duì)比，已驗(yàn)證 CIC準(zhǔn)則的有效性和準(zhǔn)確度。首先應(yīng)用于小樣本的線性模型，其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，是經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)書(shū)籍中的一個(gè)實(shí)例。其次將 CIC