利率和信貸與商業(yè)銀行風(fēng)險管理防范問題研究

1、利率和信貸與商業(yè)銀行風(fēng)險管理防范問題研究摘要：近兩年，我國利率市場化步入實質(zhì)性階段，現(xiàn)行的信貸風(fēng)險管理體制已不適應(yīng)改革的步伐，商業(yè)銀行想要在利率市場化進程中立于不敗之地，需要改善信貸風(fēng)險管理體制。本文對這些問題做簡要的探討。關(guān)鍵詞：利率風(fēng)險信貸風(fēng)險商業(yè)銀行管理研究一、利率市場化與商業(yè)銀行風(fēng)險管理的分析和對策研究隨著我國利率市場化進程的加快，我國商業(yè)銀行也必將面臨日益嚴重的利率風(fēng)險，主要包括重新定價風(fēng)險、選擇期權(quán)風(fēng)險和其他風(fēng)險等。選擇市場

2、基準利率、研究利率期限結(jié)構(gòu)構(gòu)造及進行利率預(yù)測，是商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的前提。1目前商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險主要表現(xiàn)在三個方面：(一)重新定價風(fēng)險：主要來源于資產(chǎn)負債在總量及期限結(jié)構(gòu)上的不匹配。我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)失衡的問題十分突出，一是在總量結(jié)構(gòu)上資產(chǎn)與負債總量之間沒有保持合理的比例關(guān)系，由于有效信貸需求不足，資金運作渠道有限，造成大量資金積壓，承受著持續(xù)利率調(diào)整的風(fēng)險。二是在期限結(jié)構(gòu)上，普遍存在著以短期存款支持長期貸款的情況。三是在

3、利率結(jié)構(gòu)上，同期限的存貸款之間沒有保持合理利差，利率市場化的直接后果就是存款成本的上升和優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)利(三)構(gòu)建適應(yīng)利率市場化的定價機制。資金定價的目的是收回商業(yè)銀行付出的各項成本、實現(xiàn)發(fā)展目標、獲取目標利潤、有效控制風(fēng)險、實現(xiàn)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)優(yōu)化。因此，建立科學(xué)、合理的資金定價體系是商業(yè)銀行取得競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要工具。(四)建立利率風(fēng)險防范機制。一是利率風(fēng)險預(yù)警機制，建立利率風(fēng)險指標體系，能直觀反映商業(yè)銀行利率風(fēng)險水平，準確評

4、判利率風(fēng)險損失值。二是利率風(fēng)險規(guī)避機制，在準確預(yù)測和測量利率風(fēng)險的基礎(chǔ)上，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低差額風(fēng)險。三是利率風(fēng)險分散機制，將資金投向不同區(qū)域、行業(yè)、企業(yè)，形成資金在地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)問的合理配置，以風(fēng)險的分散平衡原理，優(yōu)化風(fēng)險組合，分散風(fēng)險損失；四是利率風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制，通過一定的工具，如利率互換期權(quán)期貨等，使利率風(fēng)險轉(zhuǎn)移或置換，以降低資產(chǎn)負債的利率風(fēng)險度。五是利率風(fēng)險補償機制，在利率風(fēng)險發(fā)生并造成損失時，通過一定的途徑和方式取得補償。

5、如在辦理資產(chǎn)或負債業(yè)務(wù)時，附打一些保護性條款，在利率發(fā)生急劇變化并發(fā)牛損失時，從其他渠道及時得到補償。(五)建立合理高效的利率風(fēng)險管理運作機制。一是要建立完善的利率管理組織。在商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)立專門的利率管理部門，負責(zé)制定利率管理辦法和制定具體的實施細則；研究央行、市場利率走向及對本行經(jīng)營成果的影響；制定系統(tǒng)內(nèi)往來利率和外部資金基準利率；指導(dǎo)和檢查利率政策貫徹執(zhí)行情況。二是合理劃分利率風(fēng)險管理的職責(zé)。明確利率風(fēng)險管理的具體部門和人員，并保