2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、一、門(mén)限面板模型概覽如果你不愿意看下面一堆堆的文字,更不想看計(jì)量模型的估計(jì)和檢驗(yàn)原理,那就去《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》上,找一篇標(biāo)題帶有“雙門(mén)檻(或者雙門(mén)限)”的文章,瀏覽一遍,看看文章計(jì)量部分列示的統(tǒng)計(jì)量和檢驗(yàn)結(jié)果。這樣,在軟件操作時(shí),你就知道每一步得到的結(jié)果有什么意義,怎么解釋了,起碼心里會(huì)有點(diǎn)印象。一般情況下,一個(gè)研究生花費(fèi)在研究上的時(shí)間越多,他的成果越豐富,也就是說(shuō),研究成果和研究時(shí)間存在某種正向關(guān)聯(lián)。但是,這種關(guān)聯(lián)是線性的嗎?在

2、最初階段,他可能看了兩三年的文獻(xiàn),也沒(méi)有寫(xiě)出一篇優(yōu)秀的文章,但是一旦過(guò)了這個(gè)基礎(chǔ)期,他的能量和成果將如火山爆發(fā)一樣噴涌出來(lái),此時(shí),他投入少量的時(shí)間,就能產(chǎn)出大量?jī)?yōu)質(zhì)文章。再過(guò)幾年,他可能會(huì)進(jìn)入另外一種境界,雖然比以前有了極大提高,但是研究進(jìn)入新的瓶頸期,文章發(fā)表的數(shù)量減少。由此可以看出,研究成果與研究年限存在一種階段性的線性關(guān)系。這個(gè)基礎(chǔ)期的結(jié)點(diǎn)、瓶頸期的起點(diǎn)就像“門(mén)檻”一樣把研究階段分成三個(gè)部分,在不同部分,成果和時(shí)間的線性關(guān)系都不同

3、。這個(gè)效應(yīng)被稱為門(mén)檻效應(yīng)或門(mén)限效應(yīng)。門(mén)限效應(yīng),是指當(dāng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)參數(shù)達(dá)到特定的數(shù)值后,引起另外一個(gè)經(jīng)濟(jì)參數(shù)發(fā)生突然轉(zhuǎn)向其它發(fā)展形式的現(xiàn)象。作為原因現(xiàn)象的臨界值稱為門(mén)限值。在上面的例子中,成果和時(shí)間存在非線性關(guān)系,但是在每個(gè)階段是線性關(guān)系。有些人將這樣的模型稱為門(mén)檻模型,或者門(mén)限模型。如果模型的研究對(duì)象包含多個(gè)個(gè)體多個(gè)年度,那么就是門(mén)限面板模型。漢森(BruceE.Hansen)在門(mén)限回歸模型上做出了很多貢獻(xiàn)。了解門(mén)限模型最好的辦法,首先就要

4、閱讀他的文章。他的文章很有特點(diǎn):條理很清晰,推導(dǎo)過(guò)程詳細(xì),語(yǔ)言簡(jiǎn)練,語(yǔ)法不復(fù)雜。有關(guān)他的論文、程序、數(shù)據(jù)可以參考Hansen的個(gè)人網(wǎng)站::www.ssc.wisc.edu~bhansenprogsprogs_subject.htm。Hansen于1996年在《Econometrica》上發(fā)表文章《Inferencewhenanuisanceparameterisnotidentifiedunderthenullhypothesis》,提

5、出了時(shí)間序列門(mén)限自回歸模型(TAR)的估計(jì)和檢驗(yàn)。之后,他在門(mén)限模型上連續(xù)追蹤,發(fā)表了幾篇經(jīng)典文章,尤其是1999年的《Thresholdeffectsinnondynamicpanels:Estimationtestinginference》,2000年的《Samplesplittingthresholdestimation》和2004年與他人合作的《InstrumentalVariableEstimationofaThreshold

6、Model》。在這些文章中,Hansen介紹了包含個(gè)體固定效應(yīng)的靜態(tài)平衡面板數(shù)據(jù)門(mén)限回歸模型,闡述了計(jì)量分析方法。方法方面,首先要通過(guò)減去時(shí)間均值方程,消除個(gè)體固定效應(yīng),然后再利用OLS(最小二乘法)進(jìn)行系數(shù)估計(jì)。如果樣本數(shù)量有限,那么可以使用自舉法(Bootstrap)重復(fù)抽取樣本,提高門(mén)限效應(yīng)的顯著性檢驗(yàn)效率。在Hansen(1999)的模型中,解釋變量中不能包含內(nèi)生解釋變量,無(wú)法擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域。Caner和Hansen在2004年解

7、決了這個(gè)問(wèn)題。他們研究了帶有內(nèi)生變量和一個(gè)外生門(mén)限變量的面板門(mén)限模型。與靜態(tài)面板數(shù)據(jù)門(mén)限回歸模型有所不同,在含有內(nèi)生解釋變量的面板數(shù)據(jù)門(mén)限回歸模型中,需要利用簡(jiǎn)化型對(duì)內(nèi)生變量進(jìn)行一定的處理,然后用2SLS(兩階段最小二乘法)或者GMM(廣義矩估計(jì))對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。當(dāng)然,有關(guān)門(mén)限回歸模型的最新研究,還可以參考《InflationGrowth:NewEvidenceFromaDynamicPanelThresholdAnalysis》(St

8、ephanieKremer,AlexerBick,DieterNautz,2009)。二、計(jì)量模型的假設(shè)、估計(jì)和檢驗(yàn)略下面的操作。2、設(shè)定個(gè)體與時(shí)間,如果個(gè)體名稱是字符,還需要先將字符轉(zhuǎn)化為數(shù)值:.encodeprovingen(prov)#將字符型的變量provin轉(zhuǎn)換為數(shù)值型的變量prov.xtsetprovyear#設(shè)定個(gè)體和時(shí)間分別由prov和year變量的數(shù)據(jù)表示最終數(shù)據(jù)列表如圖所示。3、執(zhí)行門(mén)限回歸,輸入如下命令:.xtpt

9、maggtranslabmarketiaerx(tax)thrvar(year)iters(1000)trim(0.05)grid(100)regime(2)含義:xtptm——執(zhí)行門(mén)限面板回歸估計(jì)agg——被解釋變量trans、lab、market、iae——非核心解釋變量(控制變量)rx(tax)——核心解釋變量設(shè)定為taxthrvar(year)——門(mén)限變量設(shè)定為yeariters(1000)——自舉抽樣1000次trim(0.0

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