stata筆記

1、1.一般檢驗(yàn)假設(shè)系數(shù)為0，t比較大則拒絕假設(shè)，認(rèn)為系數(shù)不為0.假設(shè)系數(shù)為0，P比較小則拒絕假設(shè)，認(rèn)為系數(shù)不為0.假設(shè)方程不顯著，F(xiàn)比較大則拒絕假設(shè)，認(rèn)為方程顯著。2.小樣本運(yùn)用OLS進(jìn)行估計(jì)的前提條件為：（1）線性假定。即解釋變量與被解釋變量之間為線性關(guān)系。這一前提可以通過將非線性轉(zhuǎn)換為線性方程來解決。（2）嚴(yán)格外生性。即隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)獨(dú)立于所有解釋變量：與解釋變量之間所有時(shí)候都是正交關(guān)系，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)期望為0。(工具變量法解決)（3）不存在

2、嚴(yán)格的多重共線性。一般在現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)中不會(huì)出現(xiàn)，但是設(shè)置過多的虛擬變量時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象。Stata可以自動(dòng)剔除。（4）擾動(dòng)項(xiàng)為球型擾動(dòng)項(xiàng)，即隨即擾動(dòng)項(xiàng)同方差，無自相關(guān)性。3.大樣本估計(jì)時(shí)，一般要求數(shù)據(jù)在30個(gè)以上就可以稱為大樣本了。大樣本的前提是（1）線性假定（2）漸進(jìn)獨(dú)立的平穩(wěn)過程（3）前定解釋變量，即解釋變量與同期的擾動(dòng)項(xiàng)正交。（4）E（XiXit）為非退化矩陣。（5）gt為鞅差分序列，且其協(xié)方差矩陣為非退化矩陣。與小樣本相比，其

3、不需要嚴(yán)格的外生性和正太隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的要求。4.命令穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差回歸：regyx1x2x3robust回歸系數(shù)與OLS一樣，但標(biāo)準(zhǔn)差存在差異。如果認(rèn)為存在異方差，則使用穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差。使用穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差可以對(duì)大樣本進(jìn)行檢驗(yàn)。只要樣本容量足夠大，在模型出現(xiàn)異方差的情況下，使用穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)等均可正常進(jìn)行，即可以很大程度上消除異方差帶來的副作用對(duì)單個(gè)系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)：testlnq=1線性檢驗(yàn)：testnl_b[lnpl]=_b[lnq]^

4、25.如果回歸模型為非線性，不方便使用OLS則可以采取最大似然估計(jì)法（MLE）或者非線性最小二乘法（NLS）6.違背經(jīng)典假設(shè)，即存在異方差的情況。截面數(shù)據(jù)通常會(huì)出現(xiàn)異方差。因此檢驗(yàn)異方差可以：（1）看殘差圖，但只是直觀，可能并不準(zhǔn)確。rvfplot(residualversusfittedplot)與擬合值的散點(diǎn)圖rvpplotvarname(residualversuspredictplot)與解釋變量的散點(diǎn)圖擾動(dòng)項(xiàng)的方差隨觀測值而變

5、動(dòng)，表示可能存在異方差。（2）懷特檢驗(yàn)：estatimtestwhite(postestimationinfmationmatrixtest)P比較小，則拒絕同方差假設(shè)，表示存在異方差不能用OLS。反之則證明為同方差。（3）BP檢驗(yàn)estathettest，iid(默認(rèn)設(shè)置為使用擬合值y^)estathettestrhsiid(使用方程右邊的解釋變量，而不是y^)acel(看自相關(guān)圖)pacel(看偏相關(guān)圖)（2）BG檢驗(yàn)estatbg

6、odfrey(默認(rèn)p=1)estatbgodfrey，lags（p）estatbgodfrey，nomiss0(使用不添加0的BG檢驗(yàn))使用命令ac查看自相關(guān)圖，或者設(shè)置較大的p值進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，t期不顯著了，則選擇P=T1統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)P值小，則拒絕假設(shè)。（3）boxpierceQ檢驗(yàn)檢驗(yàn)LjungBoxQregyx1x2x3predictelresidwntestqel(使用使用stata提供的默認(rèn)滯后期提供的默認(rèn)滯后期)wntestqe

7、llags(p)(使用自己設(shè)定的滯后期使用自己設(shè)定的滯后期)（4）DW檢驗(yàn)：現(xiàn)在已經(jīng)不常用，因?yàn)槠渲荒軝z驗(yàn)一階自相關(guān)。estatdwatson自相關(guān)的處理方法：（1）使用使用OLS異方差自相關(guān)穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)差（異方差自相關(guān)穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)差（HeteroskedasticityAutocrelationConsistentStardErrHAC）neweyyx1x2x3lag(p)(HAC標(biāo)準(zhǔn)差，必須制定滯后階數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差，必須制定滯后階數(shù)p)滯后期

8、數(shù)選擇滯后期數(shù)選擇n^14(2)使用OLS聚類穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)差（clusterrobuststarderr）面板數(shù)據(jù)中經(jīng)常使用聚類穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)差。regyx1x2x3cluster(state)(聚類穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差，假設(shè)“state”為聚類變量)（3）使用可行廣義最小二乘法（使用可行廣義最小二乘法（FGLS）praisyx1x2x3(使用默認(rèn)的PW估計(jì)法)praisyx1x2x3cc(使用CO估計(jì)法)（4）修改模型設(shè)定，可能自相關(guān)是由于遺漏了自相

9、關(guān)的解釋變量。7多重共線性在回歸后，使用命令VIFestatvif經(jīng)驗(yàn)表示，vif10則不存在多重共線性。如果存在多重共線性，但是只關(guān)心整個(gè)方程預(yù)測被解釋變量的能力，或者只關(guān)心變量的顯著性，則不必理會(huì)多重共線性，因?yàn)槎嘀毓簿€性只是對(duì)單個(gè)解釋變量的解釋能力估計(jì)出現(xiàn)了偏差。存在多重共線性，則逐個(gè)剔除。8.遺漏變量（解決擾動(dòng)項(xiàng)嚴(yán)格外生性的問題）遺漏變量與解釋變量不相關(guān)時(shí)，擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)，OLS估計(jì)依然一致，但擾動(dòng)項(xiàng)方差過大，影響估計(jì)的