stata時(shí)間序列筆記

1、ByWoshow261文檔結(jié)尾是文檔結(jié)尾是FAQ和var建模的建模的15點(diǎn)注意事項(xiàng)點(diǎn)注意事項(xiàng)【梳理概念】向量自回歸（VARVectAutoregression）常用于預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)相互聯(lián)系的時(shí)間序列系統(tǒng)以及分析隨機(jī)擾動(dòng)隨機(jī)擾動(dòng)對(duì)變量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài)影響。VAR模型:VAR方法通過(guò)把系統(tǒng)中每一個(gè)內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來(lái)構(gòu)造模型，從而回避了結(jié)構(gòu)化模型的要求。VAR模型對(duì)于相互聯(lián)系的時(shí)間序列變量系統(tǒng)是有效的預(yù)

2、測(cè)模型，同時(shí)，向量自回歸模型也被頻繁地用于分析不同類型的隨機(jī)誤差項(xiàng)對(duì)系統(tǒng)變量的動(dòng)態(tài)影響。如果變量之間不僅存在滯后影響，而不存在同期影響關(guān)系，則適合建立VAR模型，因?yàn)閂AR模型實(shí)際上是把當(dāng)期關(guān)系隱含到了隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之中。協(xié)整：Engle和Granger（1987a）指出兩個(gè)或多個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列的線性組合可能是平穩(wěn)的。假如這樣一種平穩(wěn)的或的線性組合線性組合存在，這些非平穩(wěn)（有單位根）時(shí)間序列之間被認(rèn)為是具有協(xié)整關(guān)系的。這種平穩(wěn)的線性組合被稱

3、為協(xié)整方程且可被解釋為變量之間的長(zhǎng)期均衡長(zhǎng)期均衡關(guān)系。第六講第六講時(shí)間序列分析時(shí)間序列分析目錄簡(jiǎn)介6.1時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理平穩(wěn)時(shí)間序列模型6.2ARIMA模型6.3VAR模型非平穩(wěn)時(shí)間序列模型非平穩(wěn)時(shí)間序列模型——近些年得到重視，發(fā)展很快6.4非平穩(wěn)時(shí)間序列簡(jiǎn)介6.5單位根檢驗(yàn)——檢驗(yàn)非平穩(wěn)6.6協(xié)整分析——非平穩(wěn)序列的分析自回歸條件異方差模型6.7GARCH模型——金融序列不同時(shí)點(diǎn)上序列的差異ByWoshow263Tsfill（以缺漏