傳統(tǒng)時間序列分析

1、第九章第九章傳統(tǒng)時間序列分析傳統(tǒng)時間序列分析時間序列的變動主要是由長期趨勢、循環(huán)波動、季節(jié)變動及不規(guī)則變動而形成的，其中前三種變動有一個共同的特點，就是依一定的規(guī)則而變化，不規(guī)則變動則在綜合中可以消除。基于這種認識，本章主要是介紹設法消除不規(guī)則變動，擬合確定型趨勢，因而形成了一系列確定型時間序列分析方法。實驗一實驗一季節(jié)模型季節(jié)模型實驗目的：實驗目的：掌握季節(jié)調(diào)整的方法。實驗內(nèi)容：實驗內(nèi)容：對時間序列進行季節(jié)調(diào)整。知識準備：知識準備：經(jīng)

2、濟時間序列的變化受許多因素的影響，概括地講，可以將影響時間序列變化的因素分為四種，即長期趨勢（T，隨著時間的變化，按照某種規(guī)律穩(wěn)步地增長、下降或保持在某一水平上）、季節(jié)變動因素（S，在一個年度內(nèi)依一定周期規(guī)則性變化）、周期變動因素（C，以若干年為周期的波動變化）和不規(guī)則變動因素（I，許多不可控的偶然因素共同作用的結果）。傳統(tǒng)時間序列分析應是設法消除不規(guī)則變動，指擬合確定性趨勢，因而形成了長期趨勢分析、季節(jié)變動分析和循環(huán)波動測定等一系列確

3、定型時間序列分析方法。季節(jié)變動是一種較為普遍的現(xiàn)象，其按照一定的周期循環(huán)進行，而且每個周期變化強度大體一致。研究季節(jié)變動的目的在于了解季節(jié)變動的規(guī)律，并進行季節(jié)預測。分析季節(jié)變動的方法有很多，其中常用的方法有兩類：一是不考慮長期趨勢的影響；二是考慮長期趨勢的影響，運用時間序列模型分解的方法來計算季節(jié)指數(shù)。謂季節(jié)調(diào)整就是將某一統(tǒng)計指標的時間序列中的季節(jié)性因素和偶然性因素剔除從而使經(jīng)過季節(jié)調(diào)整的時間序列能夠較為準確地反映出社會經(jīng)濟運行基本態(tài)

4、勢。本章主要介紹X11方法、CensusX12方法和移動平均比率法等季節(jié)調(diào)整方法。一、X11方法X11的全稱是“X11”變量的第二類調(diào)查統(tǒng)計方法季節(jié)調(diào)整方案，通常簡稱為X11方案。其基本思想是利用一系列處理技術將不可比因素如季節(jié)、節(jié)假性趨勢，消除季節(jié)性并減小不規(guī)則因素的方差。(2)趨勢因素過濾，計算得到僅包含季節(jié)和不規(guī)則因素變化新序列SItttTCYSI)1(?（5）(3)對序列進行33項移動平均，得到初步的季節(jié)因素估計序列S)1(tS

5、I)(9)232(?)1(33)1(24)1(12)1()1(12)1(24)1(tttttttSIMSISISISISIS??????????（6）對每個月的觀測值分別應用33項移動平均，從而保留線性趨勢。(4)先將季節(jié)因素估計序列除以212的移動平均值，得到初步的無偏季節(jié)因子，然后從中消除季節(jié)因子從而得到不規(guī)則因子??)1(122)1()1(6)1(5)1(5)1(6)1()1(??24)??2....?2?(?ttttttttSM

6、SSSSSSS????????????（7）通過對季節(jié)因子進行標準化，使得因子之和在每個連續(xù)的12個月內(nèi)都近似為0。(5)將原序列除以季節(jié)因子，從而得到初步季節(jié)調(diào)整后的序列)1()1(tttSYTCI?（8）這是初次估計的季節(jié)調(diào)整后序列，所包含的季節(jié)性因素已經(jīng)很少。接下來將基于序列繼續(xù)進行移動平均。)1(tTCI第二階段進一步估計和過濾（1）利用長度為2H1Henderson過濾來計算趨勢（循環(huán)）成分??????HHjjtHjTCIhT