219-時(shí)間序列分析

1、時(shí)間序列分析西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院統(tǒng)計(jì)系趙春艷本課程內(nèi)容體系：第一章：平穩(wěn)時(shí)間序列分析導(dǎo)論第二章：平穩(wěn)時(shí)間序列分析的基礎(chǔ)知識(shí)第三章：平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立第四章：協(xié)整理論導(dǎo)論第五章：?jiǎn)挝桓^(guò)程第六章：?jiǎn)挝桓^(guò)程的假設(shè)檢驗(yàn)第七章：協(xié)整理論參考書(shū)目:1、陸懋祖，高等時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，上海人民出版社，1999年版；2、王振龍主編，時(shí)間序列分析，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，2000；3、王耀東等編，經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列分析，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，1996；4、

2、馬薇，協(xié)整理論與應(yīng)用，南開(kāi)大學(xué)出版社，2004；5、王少平，宏觀計(jì)量的若干前沿理論與應(yīng)用，南開(kāi)大學(xué)出版社，2003。第一章平穩(wěn)時(shí)間序列分析導(dǎo)論一、時(shí)間序列1、含義：指被觀察到的依時(shí)間為序排列的數(shù)據(jù)序列。2、特點(diǎn)：（1）現(xiàn)實(shí)的、真實(shí)的一組數(shù)據(jù)，而不是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中做實(shí)驗(yàn)得到的。既然是真實(shí)的，它就是反映某一現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，因而，時(shí)間序列背后是某一現(xiàn)象的變化規(guī)律。（2）動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。二、時(shí)間序列分析1、時(shí)間序列分析：是一種根據(jù)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)揭示系統(tǒng)動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)

3、和規(guī)律的統(tǒng)計(jì)方法。其基本思想：根據(jù)系統(tǒng)的有限長(zhǎng)度的運(yùn)行記錄（觀察數(shù)據(jù)），建立能夠比較精確地反映序列中所包含的動(dòng)態(tài)依存關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，并借以對(duì)系統(tǒng)的未來(lái)進(jìn)行預(yù)報(bào)（王振龍）2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的建模方法和思想3、理論依據(jù)：盡管影響現(xiàn)象發(fā)展的因素?zé)o法探求，但其結(jié)果之間卻存在著一定的聯(lián)系，可以用相應(yīng)的模型表示出來(lái)，尤其在隨機(jī)性現(xiàn)象中。三、確定性時(shí)間序列分析與隨機(jī)性時(shí)間序列分析時(shí)間序列依據(jù)其特征，有以下幾種表現(xiàn)變更率指方差隨時(shí)間變化而變化的頻率，這主

4、要是指恩格爾在1982年發(fā)表的條件異方差模型（ARCH），最初主要用于研究英國(guó)的通貨膨脹問(wèn)題，后來(lái)廣泛用作金融分析的高級(jí)工具；傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，通常假定經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和產(chǎn)生這些數(shù)據(jù)的隨機(jī)過(guò)程是平穩(wěn)的。格蘭杰的貢獻(xiàn)主要是在非平穩(wěn)過(guò)程假定下所進(jìn)行的嚴(yán)格計(jì)量模型的建立。（協(xié)整檢驗(yàn)）第二章平穩(wěn)時(shí)間序列分析的基礎(chǔ)知識(shí)第一節(jié)隨機(jī)序列一、隨機(jī)過(guò)程1、定義：在數(shù)學(xué)上，隨機(jī)過(guò)程被定義為一組隨機(jī)變量，即，2、特征（1）隨機(jī)過(guò)程是隨機(jī)變量的集合（2）構(gòu)成隨機(jī)

5、過(guò)程的隨機(jī)變量是隨時(shí)間產(chǎn)生的，在任意時(shí)刻，總有隨機(jī)變量與之相對(duì)應(yīng)。二、隨機(jī)序列（時(shí)間序列）1、當(dāng)時(shí)，即時(shí)刻t只取整數(shù)時(shí)，隨機(jī)過(guò)程可寫(xiě)成此類(lèi)隨機(jī)過(guò)程稱(chēng)為隨機(jī)序列，也成時(shí)間序列?？梢?jiàn)（1）隨機(jī)序列是隨機(jī)過(guò)程的一種，是將連續(xù)時(shí)間的隨機(jī)過(guò)程等間隔采樣后得到的序列；（2）隨機(jī)序列也是隨機(jī)變量的集合，只是與這些隨機(jī)變量聯(lián)系的時(shí)間不是連續(xù)的、而是離散的。三、時(shí)間序列的分布、均值、協(xié)方差函數(shù)1、分布函數(shù)(1)一維分布函數(shù):隨機(jī)序列中每個(gè)隨機(jī)變量的分布函