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1、第1頁共7頁時(shí)間序列分析試卷時(shí)間序列分析試卷1一、一、填空題(每小題填空題(每小題2分,共計(jì)分,共計(jì)2020分)分)1.ARMA(pq)模型_________________________________,其中模型參數(shù)為____________________。2.設(shè)時(shí)間序列,則其一階差分為_________________________。??tX3.設(shè)ARMA(21):1210.50.40.3tttttXXX?????????則所
2、對應(yīng)的特征方程為_______________________。4.對于一階自回歸模型AR(1):,其特征根為_________,平穩(wěn)域是110tttXX?????+_______________________。5.設(shè)ARMA(21):,當(dāng)a滿足_________時(shí),模型平穩(wěn)。1210.50.1tttttXXaX?????????6.對于一階自回歸模型MA(1):,其自相關(guān)函數(shù)為10.3tttX?????_______________
3、_______。7.對于二階自回歸模型AR(2):120.50.2ttttXXX??????則模型所滿足的YuleWalker方程是______________________。8.設(shè)時(shí)間序列為來自ARMA(pq)模型:??tX1111ttptpttqtqXXX??????????????????LL則預(yù)測方差為___________________。9.對于時(shí)間序列,如果___________________,則。??tX??~tXI
4、d10.設(shè)時(shí)間序列為來自GARCH(p,q)模型,則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。??tX二、(10分)設(shè)時(shí)間序列來自過程,滿足??tX??21ARMA????210.510.4ttBBXB?????其中是白噪聲序列,并且。??t?????2tt0EVar?????得分得分第3頁共7頁其中證明其自相關(guān)系數(shù)為??2t~0WN??(10分)1100.2710.52kkkkk????????????(2)若,,且和不相關(guān),即。t
5、X~I(0)tY~I(0)??tX??tY()0rscovXYrs??試證明對于任意非零實(shí)數(shù)與,有。(10分)ab~(0)tttZaXbYI??時(shí)間序列分析試卷時(shí)間序列分析試卷2七、七、填空題(每小題填空題(每小題2分,共計(jì)分,共計(jì)2020分)分)1.設(shè)時(shí)間序列,當(dāng)__________________________序列為嚴(yán)平穩(wěn)。??tX??tX2.AR(p)模型為_____________________________,其中自回歸參
6、數(shù)為______________。3.ARMA(pq)模型_________________________________,其中模型參數(shù)為____________________。4.設(shè)時(shí)間序列,則其一階差分為_________________________。??tX5.一階自回歸模型AR(1)所對應(yīng)的特征方程為_______________________。6.對于一階自回歸模型AR(1),其特征根為_________,平穩(wěn)域是_
7、______________________。7.對于一階自回歸模型MA(1),其自相關(guān)函數(shù)為______________________。8.對于二階自回歸模型AR(2):其模型所滿足的YuleWalker方1122ttttXXX????????程是___________________________。9.設(shè)時(shí)間序列為來自ARMA(pq)模型:??tX,則預(yù)測方差為1111ttptpttqtqXXX?????????????????
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