2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、時(shí)間序列分析法原理及步驟目標(biāo)變量隨決策變量隨時(shí)間序列變化系統(tǒng)一、認(rèn)識(shí)時(shí)間序列變動(dòng)特征認(rèn)識(shí)時(shí)間序列所具有的變動(dòng)特征,以便在系統(tǒng)預(yù)測(cè)時(shí)選擇采用不同的方法1》隨機(jī)性:均勻分布、無(wú)規(guī)則分布,可能符合某統(tǒng)計(jì)分布(用因變量的散點(diǎn)圖和直方圖及其包含的正態(tài)分布檢驗(yàn)隨機(jī)性,大多服從正態(tài)分布)2》平穩(wěn)性:樣本序列的自相關(guān)函數(shù)在某一固定水平線附近擺動(dòng),即方差和數(shù)學(xué)期望穩(wěn)定為常數(shù)識(shí)別序列特征可利用函數(shù)ACF:其中是的k階自協(xié)方差,且平穩(wěn)過(guò)程的自相關(guān)系數(shù)和偏自相

2、關(guān)系數(shù)都會(huì)以某種方式衰減趨于0,前者測(cè)度當(dāng)前序列與先前序列之間簡(jiǎn)單和常規(guī)的相關(guān)程度,后者是在控制其它先前序列的影響后,測(cè)度當(dāng)前序列與某一先前序列之間的相關(guān)程度。實(shí)際上,預(yù)測(cè)模型大都難以滿(mǎn)足這些條件,現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、商業(yè)等序列都是非穩(wěn)定的,但通過(guò)數(shù)據(jù)處理可以變換為平穩(wěn)的。二、選擇模型形式和參數(shù)檢驗(yàn)1》自回歸AR(p)模型實(shí)際應(yīng)用中pq一般不超過(guò)2.3》自回歸綜合移動(dòng)平均ARIMA(pdq)模型模型含義模型形式類(lèi)似ARMA(pq)模型,但

3、數(shù)據(jù)必須經(jīng)過(guò)特殊處理。特別當(dāng)線性時(shí)間序列非平穩(wěn)時(shí),不能直接利用ARMA(pq)模型,但可以利用有限階差分使非平穩(wěn)時(shí)間序列平穩(wěn)化,實(shí)際應(yīng)用中d(差分次數(shù))一般不超過(guò)2.模型識(shí)別平穩(wěn)時(shí)間序列的偏相關(guān)系數(shù)和自相關(guān)系數(shù)均不截尾,且緩慢衰減收斂,則該時(shí)間序列可能是ARIMA(pdq)模型。若時(shí)間序列存在周期性波動(dòng),則可按時(shí)間周期進(jìn)行差分,目的是將隨機(jī)誤差有長(zhǎng)久影響的時(shí)間序列變成僅有暫時(shí)影響的時(shí)間序列。即差分處理后新序列符合ARMA(pq)模型,元

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