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1、在本文中,首先描述并比較了商品價(jià)格的兩個(gè)雙因子模型,并研究了通過(guò)這兩個(gè)模型對(duì)期貨合約進(jìn)行定價(jià)的方法。第一個(gè)雙因子模型是由Gibson and Schwartz(1990)最早提出來(lái)的。它假設(shè)商品的現(xiàn)貨價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng),便利收益率服從帶有均值反轉(zhuǎn)特性的O-U過(guò)程。第二個(gè)雙因子模型是在第一個(gè)雙因子模型的基礎(chǔ)上加以改進(jìn),它增加了兩個(gè)新的特性。首先,便利收益率不再服從帶有均值反轉(zhuǎn)特性的O-U過(guò)程,而是服從Cox-Ingersoll-Ross
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