考慮證券交易成本和流動性的模糊投資組合優(yōu)化模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、河北工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文考慮證券交易成本和流動性的模糊投資組合優(yōu)化模型姓名：馮曉會申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：劉新為20091201k#Mw:tS$n??O?A?wv?r?AHAFUZZYPTFOLIOIONMODELWITHTRANSACTIONCOSTSLIQUIDITYABSTRACTThecapitalmarketsisanextremelycomplicatedsysteminwhichboththereturn

2、theriskofassetsareuncertain.Thusallinvestsshouldmaketheirinvestmentdecisionsinanuncertainenvironment.Theliquiditytransactioncostsofassetsarealsoimptantfactsintheptfolioion.Considertheuncertainreturnsofriskyassetsincapita

3、lmarketsasfuzzynumberswediscusstheptfolioionproblembasedonpossibilisticmeanspossibilisticvariances.Basedonthepossibilisticmeanpossibilisticvarianceweproposeanewptfolioionmodelwiththetransactioncoststheliquidityofassets.T

4、hismodelcanberefmulatedasastardquadraticprogrammingproblem.Anumericalexampleisusedtoillustratethatthemodelinthispaperiseffective.KEYWDS:possibilisticmeanpossibilisticvarianceliquidityturnoverrateoffuzzyquadraticprogrammi

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