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1、理性預(yù) 期模 型 中的幾 個(gè) 問(wèn)題 研 究T h eS tu d yo fS ev er aiP rob lem sfo rR a ti o n aiE xP e etati o nM o d els學(xué)位 申請(qǐng) 人 :年 級(jí) : 2 0 0 7學(xué) 科 專 業(yè) :研 究 方 向 :指 導(dǎo) 教 師 :定 稿 時(shí) 間 :理 性 預(yù) 期 模 型 中 的 幾個(gè) 問(wèn)題研 究模 型 中 預(yù) 期 資 產(chǎn) 的相 容 性 .第 一 章 介 紹 了理性 預(yù)
2、期理 論 的發(fā) 展 進(jìn) 程 、本 文 中用 到 的工 具 和 研 究 方 法 ,闡 述 了 正 倒 向隨 機(jī) 微 分 方 程 在 經(jīng) 濟(jì) 金 融 領(lǐng) 域 的 應(yīng) 用 及 國(guó) 內(nèi)外 近 期 的一 些 相 關(guān)研 究 成 果 .第 二 章 闡述 隨機(jī)鞍 點(diǎn)系 統(tǒng) ,包 括 線 性 隨機(jī) 鞍 點(diǎn)系統(tǒng) 和 非 線 性 隨 機(jī) 鞍點(diǎn) 系 統(tǒng) 及 其 拓 展 ,證 明 了推 廣 的 連 續(xù) 時(shí) 間理 性 預(yù) 期 模 型 可 以被 重 新 改 寫(xiě) 成
3、時(shí)間 無(wú) 限 正 倒 向隨 機(jī) 微 分 方 程 (FB SDEs ).第 三 章 應(yīng) 用 伊 藤 積 分 研 究 結(jié) 點(diǎn) 解 ,證 明模 型 中 的 資 產(chǎn) 必 須 滿 足 一 個(gè) 二 階 非 線 性 微 分 方 程 , 即 結(jié) 點(diǎn) 結(jié) 構(gòu) 中 的 預(yù) 期 資 產(chǎn)關(guān) 系 方 程 .第 四章 給 出具 體 例 子 ,說(shuō) 明特 殊 條 件 下 預(yù) 期 資 產(chǎn) 的級(jí) 數(shù) 顯 示 解 及 資產(chǎn) 有 界 時(shí) 的幾 種 預(yù) 期 資產(chǎn) .第 五 章
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