一種基于小波的高頻數(shù)據(jù)降噪和跳躍信息準則.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、檢驗高頻金融數(shù)據(jù)跳躍點和研究它的波動性在應用中是必要的，例如衍生品定價和風險管理。雖然近些年學者們提出大量的檢驗跳躍的方法，但這些方法依賴跳躍點數(shù)量已知或多重假設檢驗。這導致了這些檢驗方法表現(xiàn)出不穩(wěn)健性以及在實證研究中檢驗出虛假的跳躍點。另外降噪算法可以清洗數(shù)據(jù)并估計系統(tǒng)整體趨勢，因此對有跳躍點的高頻金融數(shù)據(jù)做降噪處理也是研究中很重要的一部分。基于局部線性尺度逼近(LLSA)和極大重疊離散小波變換(MODWT)，本文提出了基于小波的跳躍

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