帶有保險風險和金融風險的有限時破產(chǎn)概率的估計.pdf

1、周知，破產(chǎn)理論是風險理論的重要組成部分，因而破產(chǎn)理論的研究備受人們關(guān)注，該研究的熱點問題之一就是對保險公司的破產(chǎn)概率的漸近估計。近來，大量的文章致力于研究在隨機的經(jīng)濟環(huán)境下的保險公司的破產(chǎn)概率的漸近估計。這樣的經(jīng)濟環(huán)境具有兩種風險：保險風險和金融風險，這是由Norberg(1999)給出的。 Tang和Tsitsiashvili(2003，2004)得到了幾個有關(guān)保險公司的有限時破產(chǎn)概率的精致估計，其中的保險風險屬于長尾分布族與控制尾分

2、布族之交。后來，Chen和Xie(2005)在對金融風險更弱的假設(shè)條件下使用更簡單的方法證明了相同的結(jié)果。在本文中，我們就兩種情況對帶有保險風險和金融風險的有限時破產(chǎn)概率給出了估計。在第二章中我們討論了帶控制變化尾的保險風險，得到了有限時破產(chǎn)概率的近似上界和近似下界。其中在估計漸近上界時，我們完全取消了保險風險相互獨立和任何相依的限制；在估計漸近下界時，我們僅僅需要保險風險有一個弱正相依的結(jié)構(gòu)。進而，在第三章中對帶非控制變化尾且相互獨立