重尾分布下有限時間內風險模型的破產概率研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在索賠服從重尾分布的假設下，對于破產概率問題的研究目前已經成為風險理論的一個重要研究方向。本文從重尾的角度出發(fā)對若干風險模型有限時間內破產概率進行了研究：
　　(1)將普通更新風險模型推廣到復合更新風險模型，得到了帶息力的復合更新風險模型破產概率的漸進估計；考慮通貨膨脹因素的影響，研究了帶干擾的復合更新風險模型的破產概率，得到了相應的尾等價式。
　　(2)在復合泊松風險模型的基礎上，進一步討論了帶利息力的復合泊松風險模型生存

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