銀行操作風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與信貸風(fēng)險(xiǎn)分類的數(shù)理研究.pdf

1、操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)均是商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)最主要風(fēng)險(xiǎn)。這兩種風(fēng)險(xiǎn)管理中最大難度在于如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)類型，測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)大小，選擇對(duì)其加以控制和分散的方法，需要用到很復(fù)雜的數(shù)學(xué)和計(jì)算工具。多年來(lái)，人們圍繞這個(gè)主題進(jìn)行過(guò)大量的理論研究和實(shí)踐探索，得到了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)與不錯(cuò)成果。當(dāng)前應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型研究銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面研究的主流。主要研究工作如下： 1．論述了研究商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的背景及意義，對(duì)國(guó)內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀

2、行操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的重要模型及研究文獻(xiàn)進(jìn)行了歸納與評(píng)述； 2．對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義、成因、特證、類型及其理論基礎(chǔ)進(jìn)行了分析和概括； 3．對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了6種類型界定，并對(duì)這操作風(fēng)險(xiǎn)的6種類型的損失額作了一些基本假設(shè)，得出了一些性質(zhì)。根據(jù)Buhlmann估計(jì)思想，采用數(shù)學(xué)期望意義下的線性最小二乘估計(jì)手段，得到一種新的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失額的Buhlmann估計(jì)模型，并采用SPSS統(tǒng)計(jì)軟計(jì)進(jìn)行了實(shí)例分析，