銀行操作風險估計與信貸風險分類的數(shù)理研究.pdf

1、操作風險與信用風險均是商業(yè)銀行貸款風險最主要風險。這兩種風險管理中最大難度在于如何識別風險類型，測量風險大小，選擇對其加以控制和分散的方法，需要用到很復雜的數(shù)學和計算工具。多年來，人們圍繞這個主題進行過大量的理論研究和實踐探索，得到了不少寶貴經驗與不錯成果。當前應用數(shù)理統(tǒng)計模型研究銀行的操作風險與信用風險問題是銀行風險管理方面研究的主流。主要研究工作如下： 1．論述了研究商業(yè)銀行操作風險與信用風險的背景及意義，對國內外關于商業(yè)銀

2、行操作風險與信用風險的重要模型及研究文獻進行了歸納與評述； 2．對商業(yè)銀行操作風險與信用風險的涵義、成因、特證、類型及其理論基礎進行了分析和概括； 3．對商業(yè)銀行操作風險進行了6種類型界定，并對這操作風險的6種類型的損失額作了一些基本假設，得出了一些性質。根據Buhlmann估計思想，采用數(shù)學期望意義下的線性最小二乘估計手段，得到一種新的銀行操作風險損失額的Buhlmann估計模型，并采用SPSS統(tǒng)計軟計進行了實例分析，