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1、學(xué)校代碼:10200分類號:業(yè)Y889816研究生學(xué)號密級東牡知予葒史孽碩士學(xué)位論文200420909無最小方差投資組合的估計(jì)問題TheEs痂帆a戧onofTheMinimumVadancePortf0Ⅱ0作者:藺煥泉指導(dǎo)教師:學(xué)科專業(yè):研究方向:學(xué)位類型:史寧中教授張寶學(xué)教授概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)多元分析學(xué)歷碩士東北師范大學(xué)學(xué)位評定委員會2006年5月AbstractThepapersummarizeddomesticandirlterna
2、tionalresearchresultsinthefieldofMarkowitz’smean—variancemodel0nthebasisoftheseresult8,itprovesthepropertyofequiValenceofbetweenparameters’estimationoftheminimuInvarianceportfolioandtllatofthelinearmodel,whenthereturnseq
3、ueⅡcesarestrictlystationaryAlso,itraise8thetranslationinVarianceinthestrictlystationaryreturnsequencesMeanwhile,theestimatedparameterswithequationconstrainsarederiVedbyusingLagrangemultiplierlawFinaUy,aniteratiVealgorith
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