版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、上海師范大學(xué)理學(xué)碩士論文y931606論文題目越“1)和ARcH(1)模型中變點問題的Bayes估計院專系數(shù)理信息學(xué)院業(yè)概率論與數(shù)理統(tǒng)計研究方向金融工程研究生姓名劉琴指導(dǎo)教師湯銀才教授完成日期二00六年五月AbStractThispapcrdiscussesBayesi缸memodinAR(1)change巾ointmodelsand觸汜H(1)change。pointmodelsThe矗rstchapteristhein協(xié))ducti
2、onoftllebackgroundofchange_pointproblemintimes翻esan8lysismchapter2,wegetaclosedfo玎nforallthepammetersinBayesianme也odofAR(1)byusingthepropemesoft—dis硒bu60ⅡandIG—dis砸butioⅡWepmvideanumericalsiⅡmlationtopr0Veourme也odaIldcom
3、pareitwi也MLEmethodAndwe印plythemetllodto也eseriesofdailycolumnsofShan曲aisecuritiescomposi把Indexwe丘ndthechangepointofthisseriessuccessfllllyInchapter3,wediscusschangepointprobkminARcH(1)modelswegeftheMaxiⅡlumLikeIihoodE蹦mat
4、iona11dBayesianEs吐mationforARCH(1)modelIntllestudyofBayesianEstimation,it,sdiajculttogetcIosedf0冊forp鋤meters,sowechooseGibbsS啪pling。For如llcondi石ondis廿ibutionofa11parametersarelogconcave,weuseAd印右veRejectionsamplillg㈣s)to
5、getposteriordis礬buti咄of(hepar鋤咖rswealsoprovideall_啪ericals曲uIationtoproveourmetllodandapplyourmetllodtotheseriesofdailyc01umnsofShan血aiSec面desShareAhldexKeyWords:AR(1)Model;ARCH(1)Model;changepoint;MaximumLikclihoodEstim
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 非平穩(wěn)AR(1)模型中的變點分析.pdf
- 13696.面板數(shù)據(jù)ar(1)模型的變點分析
- 14508.ar(p)模型中的變點分析及參數(shù)估計
- ARCH模型和GARCH模型的變點檢測.pdf
- 一類線性模型中參數(shù)的Bayes估計和經(jīng)驗Bayes估計及其優(yōu)良性.pdf
- 參數(shù)的E Bayes估計和多層Bayes估計.pdf
- 有缺失數(shù)據(jù)的AR(1)模型參數(shù)的估計方法.pdf
- ARFMA模型的Bayes估計.pdf
- GPLSI模型的Bayes估計.pdf
- ARCH模型參數(shù)中位無偏估計的分布.pdf
- 22671.arch模型多變點問題的檢驗
- 線性模型中參數(shù)型經(jīng)驗Bayes估計若干問題研究.pdf
- 基于AR-ARCH模型的結(jié)構(gòu)非線性損傷識別.pdf
- SLTBL模型的Bayes估計與子集選擇.pdf
- 具有AR(1)誤差的變系數(shù)模型的統(tǒng)計分析.pdf
- 左截斷右刪失數(shù)據(jù)下指數(shù)分布變點的Bayes估計.pdf
- 二維AR(1)模型和具有MA(1)誤差線性模型的統(tǒng)計診斷.pdf
- 具有AR(1)誤差的線性模型.pdf
- 半?yún)?shù)回歸模型的Bayes估計.pdf
- 半相依回歸模型參數(shù)的Bayes估計.pdf
評論
0/150
提交評論