關(guān)于求解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值問題的改進(jìn)方法.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，越來越多的投資者要求更準(zhǔn)確，更精確的投資信息。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一直深受廣大金融管理者和投資者的青睞，利用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值能更好的預(yù)測投資的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)并能對投資的行為理性化做出預(yù)警。
　　 類似的很多文章都從不同的方面介紹了求解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的方法，例如方差法，歷史模擬法，蒙特卡洛法，不同的方法有不同的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，適用于不同的投資環(huán)境。
　　 國外有很多的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)開發(fā)出不同的關(guān)于以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為主的風(fēng)險(xiǎn)測量工具，國內(nèi)也有很多

2、學(xué)者在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的問題做出自己的觀點(diǎn)。對于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算方法已經(jīng)得到了更多的認(rèn)同，但大多數(shù)都是體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的意義上。
　　 本文在綜合別人的基礎(chǔ)上，提出一種全新的計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的方法，通過區(qū)間性，更為準(zhǔn)確的計(jì)算資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，從而更好的為投資者服務(wù)。
　　 本文的主要內(nèi)容如下：
　　 1.首先將設(shè)定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率服從正態(tài)分布，通過統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法來求解樣本的回報(bào)率，本文計(jì)算的回報(bào)率不在是一個(gè)單純的數(shù)字，而是一個(gè)更為可信的

3、區(qū)間范圍，從而給投資者一個(gè)更好的，更可信的依據(jù)。
　　 2.其次，本文主要介紹的方法是在利用方差法求解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的基礎(chǔ)上，提出更為精確的求解方法，借用統(tǒng)計(jì)學(xué)的知識，運(yùn)用區(qū)間估計(jì)把求解以往的單純數(shù)字轉(zhuǎn)化為一個(gè)更為精確的某個(gè)可控區(qū)間范圍，從而更精確地為投資者計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值提供一個(gè)更為精確的依據(jù)。
　　 3.在得到上述內(nèi)容后，將知識范圍擴(kuò)大在到投資組合上，通過統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法來求解投資組合下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，同樣也給出投資組合下的區(qū)間估計(jì)后