G-布朗運動驅(qū)動的隨機微分方程平均原理研究.pdf

1、G-布朗運動是在次線性期望（或者說非線性期望）理論框架下構(gòu)造出來的一類新型的布朗運動。G-布朗運動及對應(yīng)的G-隨機分析理論是分析金融市場中風(fēng)險測度及更廣泛的不確定決策理論的基本工具。因此，G-期望在金融世界中得到越來越廣泛的應(yīng)用。G-布朗運動的引入很好的彌補了以往布朗運動研究中的不足。
　　在至今形成的分析方法中，隨機平均法是一個較為常用并且很重要的近似分析方法。隨機平均原理作為一類近似解析方法的理論基礎(chǔ)，為研究復(fù)雜微分方程的性質(zhì)

2、提供了一種方便而又簡單的途徑。次線性期望框架下的G-布朗運動驅(qū)動的隨機微分方程的隨機平均原理還鮮有人研究。同時，考慮到全局或局部Lipschitz條件在實際的模型中是相當(dāng)苛刻的，因此研究非Lipschitz條件下（比Lipschitz條件更弱的條件）G-布朗運動作用下隨機微分方程的隨機平均原理具有重要的理論和實際意義。
　　論文主要工作如下:
　　1、首先考慮Lipschitz條件下G-布朗運動作用的隨機微分方程的隨機平均原

3、理。在適合的條件下，證明了經(jīng)過近似處理的方程的解與原始方程的解在均方意義下和依容度意義下的收斂性。平均原理作為平均法的理論基礎(chǔ)給了簡化方程復(fù)雜性的理論依據(jù)。通過我們的近似處理，可以忽略原始復(fù)雜的系統(tǒng)，只考慮平均后的系統(tǒng)，因為它們在均方意義下是等價的。
　　2、考慮到全局或局部Lipschitz條件在實際的模型中是相當(dāng)苛刻的，因此研究了非Lipschitz條件下（比Lipschitz條件更弱的條件）G-布朗運動作用的隨機微分方程的隨