布朗運(yùn)動(dòng)與泊松過(guò)程混合驅(qū)動(dòng)的倒向重隨機(jī)微分方程.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、倒向隨機(jī)微分方程理論（以下簡(jiǎn)記BSDE）是近20年才興起的，雖然研究的歷史較短，但進(jìn)展卻很迅速，除了其理論本身所具有的有趣的數(shù)學(xué)性質(zhì)外，還有重要的應(yīng)用前景。倒向重隨機(jī)微分方程（以下簡(jiǎn)記BDSDE）是Pardoux和彭實(shí)戈于1994年提出來(lái)的，并用其給出了一類(lèi)擬線(xiàn)性?huà)佄镄碗S機(jī)偏微分方程解的概率解釋。
　　現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為BSDE及BDSDE的研究提出了新的研究課題，相應(yīng)的研究?jī)?nèi)容日益豐富。為了更好地模擬客觀世界，研究帶跳的BSD

2、E及BDSDE已成為必然。本文即致力于研究不同條件下布朗運(yùn)動(dòng)和泊松過(guò)程混合驅(qū)動(dòng)的BDSDE（以下簡(jiǎn)記BDSDEP）解的存在唯一性。
　　本文分為五部分。第一章緒論介紹了BSDE的發(fā)展背景及有關(guān)解的存在唯一性的研究近況。第二章討論了一致Lipschitz條件下BDSDEP解的存在唯一性。第三章在毛學(xué)榮給出的非Lipschitz條件下，討論了BDSDEP解的存在唯一性。第四章在王贏給出的非Lipschitz條件下，討論了BDSDEP解

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