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1、數(shù)學(xué)理論在金融領(lǐng)域中應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是要解決風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及其衍生品的定價(jià)問(wèn)題,而期權(quán)定價(jià)是其中的一個(gè)重要內(nèi)容,在經(jīng)典的理論中通常使用布朗運(yùn)動(dòng)來(lái)刻畫(huà)資產(chǎn)價(jià)格的變化。與布朗運(yùn)動(dòng)相比,分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)具有增量間相關(guān)的性質(zhì),用它來(lái)刻畫(huà)資產(chǎn)價(jià)格能夠更好的體現(xiàn)出非成熟金融市場(chǎng)中股票收益率分布呈現(xiàn)的尖峰、厚尾等特征。它的研究對(duì)于金融數(shù)學(xué)和資本市場(chǎng)都有廣泛而深遠(yuǎn)的影響。
本文綜述了已有的有關(guān)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的國(guó)內(nèi)外研究成果,并在前人的基礎(chǔ)上引入了更多的
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