約束嶺型Stein估計(jì)和上市公司財(cái)務(wù)困境研究.pdf

1、本文首先討論了在約束線(xiàn)性模型下的約束嶺型Stein估計(jì),得到了約束嶺型Stein估計(jì)優(yōu)于約束最小二乘估計(jì)(RLSE)的結(jié)論。其次,提出了預(yù)測(cè)上市公司財(cái)務(wù)困境的遠(yuǎn)期模型,研究結(jié)果表明,提出的遠(yuǎn)期模型是投資者判斷上市公司財(cái)務(wù)狀況的一種有效方法。最后,提出了用短期事件研究法對(duì)ST消息公布前后的超額收益率做了實(shí)證研究,實(shí)證表明,ST消息公布前后,存在超額收益率投資機(jī)會(huì)。
　　本文共五章
　　第一章主要介紹了線(xiàn)性模型參數(shù)估計(jì)、線(xiàn)性模型

2、有偏估計(jì)、線(xiàn)性模型無(wú)偏估計(jì)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀。
　　第二章主要介紹了線(xiàn)性模型、最小二乘估計(jì)、約束最小二乘估計(jì)、嶺估計(jì)相關(guān)的基本理論。
　　第三章提出了在約束線(xiàn)性模型下的約束嶺型Stein估計(jì),給出了一些簡(jiǎn)單性質(zhì);并基于()Pitman Closeness PC準(zhǔn)則,證明了在一定的條件下,約束嶺型Stein估計(jì)優(yōu)于約束最小二乘估計(jì)（RLSE),并用 Matlab數(shù)值實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了約束嶺型Stein估計(jì)更優(yōu)的結(jié)論。
　　第四章提