保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的隨機(jī)模擬.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)分析問(wèn)題已成為保險(xiǎn)業(yè)最為關(guān)注的問(wèn)題，是保險(xiǎn)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)中存在的問(wèn)題。破產(chǎn)概率通常以數(shù)學(xué)工具為基礎(chǔ)建立模型，并針對(duì)多種實(shí)際情況而進(jìn)行概率的預(yù)測(cè)。對(duì)保險(xiǎn)公司而言，資產(chǎn)和負(fù)債是影響保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的重要因素。破產(chǎn)概率在現(xiàn)實(shí)生活中也很常見(jiàn)，如股票、基金、理財(cái)、服務(wù)等均有風(fēng)險(xiǎn)概率的問(wèn)題。目前研究破產(chǎn)概率主要通過(guò)隨機(jī)模擬方法，建立破產(chǎn)模型并進(jìn)行試驗(yàn)，模擬每個(gè)保險(xiǎn)單的到達(dá)速率，保單金額，索賠金額，分析保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率。
　　隨著保險(xiǎn)業(yè)

2、的發(fā)展，破產(chǎn)概率的研究不斷深入，保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率有更大的不確定性、復(fù)雜性、動(dòng)態(tài)性?；谝陨蠋c(diǎn)問(wèn)題，本文結(jié)合蒙特卡羅技術(shù)，利用工具M(jìn)atlab，完成了不同參數(shù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品在各時(shí)刻下破產(chǎn)概率的隨機(jī)模擬。通過(guò)對(duì)不同參數(shù)的隨機(jī)模擬，分別做出經(jīng)典模型和改進(jìn)后模型的概率曲線圖，通過(guò)對(duì)比得到改進(jìn)后模型在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中更穩(wěn)定。為了與實(shí)際情況結(jié)合，對(duì)于多種風(fēng)險(xiǎn)模型，利用蒙特卡洛技術(shù)來(lái)隨機(jī)模擬真實(shí)值，通過(guò)分析模型中的各個(gè)參數(shù)，得到破產(chǎn)概率的一般性規(guī)律，使得保險(xiǎn)