保險公司破產(chǎn)概率上界及常數(shù)紅利模型研究.pdf

1、保險公司的盈余過程是風險過程的一個重要應(yīng)用，它動態(tài)地描述了保險公司資本的盈余過程。破產(chǎn)概率是衡量保險公司投資組合的風險測度的一個重要指標，也是再保險的一個指標。分紅保險是當今新型保險產(chǎn)品中非常重要的一類產(chǎn)品，研究常數(shù)紅利策略可以為保險公司的經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
　　本文的第一章簡單介紹一些破產(chǎn)理論的基本知識，并對經(jīng)典模型的指數(shù)上界的推導(dǎo)過程做一個簡單介紹。由此引出本文研究所需要的一些基本工具，鞅，停時，更新過程，Markov過程

2、等。這些既是風險理論的基本工具，也是本文進行定理推導(dǎo)的主要工具。
　　第二章，在蔡軍提出的帶Markov利息力的條件下的廣義風險模型下，利用鞅的方法得到了非指數(shù)的破產(chǎn)概率上界，這樣克服了指數(shù)上界對調(diào)節(jié)系數(shù)的強依賴性，從而使本文的結(jié)果更具有實際意義，在本章的最后用兩個數(shù)值實例來更加直觀地闡明所得到結(jié)果的實際意義。
　　第三章，在帶利息力的經(jīng)典風險模型下，研究使用常數(shù)紅利策略進行分紅的盈余過程的一些性質(zhì)，進而得到了紅利期望現(xiàn)值滿