基于重尾分布有限時間內(nèi)破產(chǎn)概率及數(shù)據(jù)模擬.pdf

1、專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文基于重尾分布有限時間內(nèi)破產(chǎn)概率及數(shù)據(jù)模擬TheFinitetimeRuinProbabilitywithHeavytailedandDaten●■』●SlmUIatlon作者姓名：工程領(lǐng)域：學(xué)號：指導(dǎo)教師：完成日期：方麗應(yīng)用統(tǒng)計31401011楊彥春副教授2016年06月大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文摘要保險公司在做無風(fēng)險和有風(fēng)險的投資時，總會考慮

2、一個離散周期內(nèi)的保險風(fēng)險模型假定一個周期內(nèi)的保險風(fēng)險因子和金融風(fēng)險因子來自一個相互獨立的(Xy)隨機(jī)變量序列對，且x與y存在某種相依的成分當(dāng)XY的分布是重尾分布，而且在(X】，)之間存在一些相依結(jié)構(gòu)上的限制時，我們考慮一個有限時間內(nèi)的破產(chǎn)概率的漸近式，這一漸近式和之前文獻(xiàn)中的一些結(jié)果也是一致的不同的特別情況也會在本文中有所說明我們的工作總結(jié)了之前的結(jié)論，并對其推廣之前文獻(xiàn)講述的是一維的情形，在此基礎(chǔ)上，我們將一維擴(kuò)展N維的情形上，得到一