投資者情緒對股票市場的預(yù)測研究——基于情感因子的時變概率密度函數(shù)方法.pdf

1、膨鱸z角矢粵碩士學(xué)位論文論文題目：一攮資耋埴縫型題墓壺縫絲亟巡塑塞==基壬埴感國王的隨變援室蜜度函數(shù)左法提交日期：2017年12月浙江工商大學(xué)碩士論文及更進(jìn)一步的利用情感極性分析作為特征輔助預(yù)測股票市場未來趨勢。本文使用了時變概率密度函數(shù)模型作為基礎(chǔ)模型來預(yù)測股票大盤的走勢，得到的結(jié)果能夠較好的擬合大盤曲線，但是仍有改進(jìn)的空間。然后探索性地利用在線股評的文本分析構(gòu)建了情感因子作為變量引入時變概率密度函數(shù)模型中。本文的實(shí)證得到如下結(jié)論：1

2、)時變概率密度函數(shù)模型，是一種非參數(shù)模型，具有良好的預(yù)測效果；2)加入了情感因子的時變概率密度函數(shù)模型在損失函數(shù)的評估下，結(jié)果要好于時變概率密度函數(shù)模型，達(dá)到了比較滿意的預(yù)測效果；3)可以推論出投資者的個人的行為方式及其心理因素會對其金融活動產(chǎn)生影響。實(shí)驗結(jié)果表明，投資者情緒對于股票市場的走勢具有較為重要的指導(dǎo)意義，且能夠根據(jù)投資者情緒構(gòu)建指標(biāo)來提高股價預(yù)測的精度，進(jìn)而印證了行為金融的理論和思想。關(guān)鍵詞：股指預(yù)測；行為金融；情感分析；時