基于支持向量機(jī)理論的股指期貨量化交易策略研究.pdf

1、作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要一部分，股指期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)一起被稱(chēng)為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。然而，股指期貨的杠桿性也決定了投資者在進(jìn)行股指期貨投資時(shí)要面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。能否對(duì)股指期貨價(jià)格的未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，是進(jìn)行股指期貨投資的關(guān)鍵所在。
　　傳統(tǒng)的一些證券市場(chǎng)分析方法如證券投資分析法、時(shí)間序列分析法往往需要基于一系列較為嚴(yán)格的假設(shè)，在面對(duì)非線性的證券市場(chǎng)時(shí)很難取得令人滿意的效果。隨著計(jì)算機(jī)及技術(shù)和統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的快速發(fā)展，證券市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)方

2、法得到了極大的豐富。機(jī)器學(xué)習(xí)由于對(duì)非線性的系統(tǒng)具有良好的逼近能力，因此被廣泛應(yīng)用在證券分析領(lǐng)域。
　　本文研究的目標(biāo)是基于機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域近年來(lái)的研究熱點(diǎn)—支持向量機(jī)理論來(lái)建立股指期貨分類(lèi)預(yù)測(cè)模型，并在該預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)之上初步構(gòu)建針對(duì)上證50股指期貨的交易策略，以期為投資者在進(jìn)行股指期貨投機(jī)時(shí)提供一定的參考。
　　由于支持向量機(jī)在解決小樣本和非線性問(wèn)題時(shí)相較其他分析預(yù)測(cè)方法更具優(yōu)勢(shì)，因此更適合對(duì)上市時(shí)間不久的上證50股指期貨進(jìn)行

3、分析預(yù)測(cè)。在對(duì)支持向量機(jī)中的核函數(shù)進(jìn)行選擇時(shí)，本文分別構(gòu)建了基于不同核函數(shù)的分類(lèi)預(yù)測(cè)模型。通過(guò)使用不同輸入向量進(jìn)行靜態(tài)仿真，發(fā)現(xiàn)在對(duì)上證50股指期貨價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，高斯徑向核函數(shù)的表現(xiàn)要優(yōu)于其他常見(jiàn)的核函數(shù)。為了比較基本行情指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)在對(duì)上證50股指期貨收盤(pán)價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)表現(xiàn)，本文還利用高斯徑向核函數(shù)分別構(gòu)建了基于行情指標(biāo)和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)構(gòu)的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)模型，并在動(dòng)態(tài)模型的基礎(chǔ)上初步構(gòu)建了股指期貨投機(jī)策略。通過(guò)使用歷史數(shù)據(jù)對(duì)交易策略進(jìn)行回測(cè)