商業(yè)銀行信用風險管理探究.pdf

1、商業(yè)銀行在經營中,要面臨信用風險、流動性風險等非系統(tǒng)性風險,同時還要面臨利率風險、市場風險等系統(tǒng)性風險。在這些風險中,信用風險是商業(yè)銀行面臨的主要風險。20世紀80年代以來,隨著金融的全球化引起了金融市場的波動性加劇,銀行業(yè)的經營情況發(fā)生明顯的變化。在銀行間競爭日趨激烈的同時,信用風險也逐步增長。因此,國際銀行界對信用風險的關注日益加強。2004年巴塞爾委員會修訂的《關于統(tǒng)一國際銀行資本衡量和資本標準的協(xié)議》(新巴塞爾協(xié)議)全面實施。標

2、志著國際金融界對商業(yè)銀行的風險管理進入了一個新的時代。作為巴塞爾委員會的成員國,我國必然受到這一新規(guī)則的直接影響,特別是大型跨國銀行,受到的影響將更為顯著。但是我國在信用風險方面的研究尚處于起步階段,與國外先進銀行的信貸管理實踐相比,我國的商業(yè)銀行還缺乏科學、先進的信貸管理技術。因此,我們應該借鑒國外先進銀行成熟的信用風險管理經驗,并結合我國的國情,逐步建立屬于自己的信用風險管理系統(tǒng)。本文從四個方面研究了信用風險:一是從對信用風險進行量

3、化分析角度,介紹了目前國際上四個流行的信用風險度量模型,并分析了它們的優(yōu)缺點及在我國的適用性。二是從博弈論的角度探究商業(yè)銀行信用風險產生的微觀機制。同時,為預防客戶財務數(shù)據(jù)的造假,提出了構建數(shù)據(jù)反欺詐系統(tǒng)的設想及框架。三是以建設銀行臺州分行為例,分析了我國商業(yè)銀行信用風險管理的現(xiàn)狀、貸款等級分類系統(tǒng)和客戶信用評級系統(tǒng),指出了存在的問題,并提出一些改進建議。四是從我國實際出發(fā),借鑒國際先進的信用風險管理模型,構建了適合我國國情的綜合的信用

4、風險管理模型,包括貸前的信貸決策支持系統(tǒng)和貸后的信用風險分析預警系統(tǒng)。本文運用統(tǒng)計學原理、經濟計量學方法、博弈論方法、信息經濟學和金融學理論等的知識,借鑒國際上先進的信用風險管理模型,結合我國的實際,對我國的商業(yè)銀行信用風險管理方法進行探索和研究,并建立了綜合的信用風險管理系統(tǒng)。本文的主要創(chuàng)新之處有以下三點:一是本文采用博弈論的方法建立動態(tài)博弈模型對我國商業(yè)銀行信用風險產生的根源進行分析,并進而提出構建數(shù)據(jù)反欺詐系統(tǒng),預防財務數(shù)據(jù)欺詐行

5、為。同時,以建設銀行臺州分行為例,對商業(yè)銀行信用風險管理體系進行了分析,提出了新型的建設銀行臺州分行信用評估方法的思路,并進行了實證檢驗。二是根據(jù)Altman理論,構建客戶財務困境分析模型,并將其與數(shù)據(jù)反欺詐系統(tǒng)和對我國商業(yè)銀行現(xiàn)行的貸款等級分類系統(tǒng)、客戶信用評級系統(tǒng)進行改進后共同架構了一個貸款決策支持系統(tǒng),做好貸前的風險防范工作。三是通過對目前國際上流行的四大信用風險管理模型的分析比較,并對其在我國適用性的研究,初步建立以Credit