銀行外匯交易操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、外匯市場(chǎng)是全球最大的市場(chǎng)，目前日均交易量已達(dá)到1.88萬(wàn)億美元。外匯交易業(yè)務(wù)在我國(guó)還是一項(xiàng)新興業(yè)務(wù)。由于外匯交易操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致巨大損失的案件時(shí)有發(fā)生，人們甚至注意到在不少金融機(jī)構(gòu)中，操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失已經(jīng)明顯大于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)?！　⊥鈪R交易操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究是一個(gè)新興的研究課題。什么是操作風(fēng)險(xiǎn)、如何衡量和管理操作風(fēng)險(xiǎn)以及有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)具備哪些條件，是銀行面臨的一個(gè)十分重要的問(wèn)題。本文試圖對(duì)此進(jìn)行一些研究?！　⊥ㄟ^(guò)操作風(fēng)

2、險(xiǎn)與其它風(fēng)險(xiǎn)的比較和對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的分類等，本文界定了操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，并提出了利用決策樹法來(lái)識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的思路。本文比較分析了巴塞爾新協(xié)議中三個(gè)衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法，認(rèn)為數(shù)據(jù)來(lái)源是運(yùn)用上述方法的主要困難。通過(guò)比較當(dāng)前國(guó)際銀行業(yè)使用的方法，認(rèn)為采用組合的方法進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理更為有效。在操作風(fēng)險(xiǎn)的控制中，在介紹了一般的控制辦法后，本文著重分析了運(yùn)用保險(xiǎn)緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的新思路，并分析了其中的利弊。在操作風(fēng)險(xiǎn)的組織架構(gòu)中，本文認(rèn)為良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系

3、應(yīng)解決好三個(gè)方面的問(wèn)題：(1)哪些需要去監(jiān)督和管理；(2)誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)監(jiān)督及管理；(3)監(jiān)督和管理該如何進(jìn)行。本文結(jié)合實(shí)際構(gòu)建了一個(gè)有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)?！　∽詈螅Y(jié)合上述的理論和方法，本文詳盡的分析了我國(guó)個(gè)人外匯買賣業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)。首先介紹了外匯買賣業(yè)務(wù)的操作流程，然后通過(guò)外匯買賣操作風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)外匯買賣操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別。運(yùn)用自我評(píng)價(jià)法等方法對(duì)外匯買賣操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定性的衡量，認(rèn)為報(bào)價(jià)模型風(fēng)險(xiǎn)、成交方式模型風(fēng)險(xiǎn)、交易執(zhí)行錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)、