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文檔簡介
1、 在本文中，我們選取了韓國KOSDAQ COMPOSITE指數(shù)，日本JASDAQ指數(shù)、香港GEI指數(shù)代表亞洲創(chuàng)業(yè)板市場，以美國NASDAQ COMPOSITE指數(shù)來代表發(fā)達(dá)國家成熟的創(chuàng)業(yè)板市場，來分析各創(chuàng)業(yè)板市場指數(shù)波動的相關(guān)關(guān)系，尤其是亞太地區(qū)的創(chuàng)業(yè)板市場與美國股市間的相互關(guān)系。 在本文中首先對四指數(shù)收益率序列的統(tǒng)計特性進(jìn)行了全面的分析，然后對四收益率序列建立向量誤差修正模型(VECM)，并對該模型的殘差建立DCC-MVGARC
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