銀監(jiān)會-《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內(nèi)部指引(試行)》

1、1銀監(jiān)會統(tǒng)一商業(yè)銀行監(jiān)管評級銀監(jiān)會統(tǒng)一商業(yè)銀行監(jiān)管評級為建立規(guī)范統(tǒng)一的商業(yè)銀行監(jiān)管評級體系，銀監(jiān)會近日發(fā)布《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內(nèi)部指引（試行）》（以下簡稱《內(nèi)部指引》）。這是銀監(jiān)會成立以來，堅持以風(fēng)險監(jiān)管為導(dǎo)向，按照國際慣例提高監(jiān)管透明度，推行分類監(jiān)管，保護存款人和金融消費者利益的一項重要舉措。此舉將對促進商業(yè)銀行改進風(fēng)險管理，加強監(jiān)管機構(gòu)的持續(xù)、審慎、有效監(jiān)管發(fā)揮重要作用。《內(nèi)部指引》是在借鑒國際通行的駱駝評級法的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國股份制

2、商業(yè)銀行和銀行監(jiān)管隊伍的實際情況設(shè)計出來的。它確定了具有中國特色的“CAMELS”的監(jiān)管評級體系。即對商業(yè)銀行的資本充足、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動性和市場風(fēng)險狀況等六個單項要素進行評級，加權(quán)匯總得出綜合評級，而后再依據(jù)其他要素的性質(zhì)和對銀行風(fēng)險的影響程度，對綜合評級結(jié)果做出更加細微的正向或負向調(diào)整。綜合評級結(jié)果共分為6級，其結(jié)果將作為監(jiān)管機構(gòu)實施分類監(jiān)管和依法采取監(jiān)管措施的基本依據(jù)。對于評級結(jié)果為5級和6級的高風(fēng)險商業(yè)銀行，銀監(jiān)會將給

3、予持續(xù)的監(jiān)管關(guān)注，限制其高風(fēng)險的經(jīng)營行為，要求其改善經(jīng)營狀況，必要時可采取更換高級管理人員、安排重組或?qū)嵤┙庸堋⑸踔劣枰躁P(guān)閉等監(jiān)管措施。《內(nèi)部指引》具有以下特點：一是統(tǒng)一整合和修訂完善了現(xiàn)行的多個評級辦法。二是增加了定性因素分析的相關(guān)內(nèi)容?！秲?nèi)部指引》除了對管理要素全部采用定性分析外，對其他單項評級因素在定量分析的同時，還進行了定性分析。三是保證了定量指標與《核心指標》和銀監(jiān)會監(jiān)管信息系統(tǒng)（“1104工程”）非現(xiàn)場監(jiān)管指標的銜接。四是突

4、出了資本充足、資產(chǎn)質(zhì)量和管理三大要素的重要性。五是新增了對市場風(fēng)險狀況的評價。六是新增了其他要素以細化評級結(jié)果?！秲?nèi)部指引》分為總則、評級要素、評級操作規(guī)程和職責(zé)分工、評級結(jié)果的運用和附則共五個部分；對監(jiān)管評級的依據(jù)和適用范圍、評級要素、評級結(jié)果及監(jiān)管措施、評級步驟和信息披露等項內(nèi)容作了說明。目前，該指引適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的所有商業(yè)銀行的法人機構(gòu)，包括中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行和中外合資銀行。3二、適用范圍二、適用范圍本

5、指引適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的所有商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行和中外合資銀行。本指引適用于對上述金融機構(gòu)法人機構(gòu)的監(jiān)管評級。本指引不適用于新設(shè)立的商業(yè)銀行。監(jiān)管機構(gòu)可以依據(jù)本指引對新設(shè)立的商業(yè)銀行進行試評級，但是評級結(jié)果不作為正式評級結(jié)果，且不與其他商業(yè)銀行的評級結(jié)果作比較。第二章第二章評級要素評級要素一、資本充足狀況（一、資本充足狀況（CapitalCapitalAdequacyAdequacy）（一）定量指標：