橢球分布族下的同變估計(jì)及其尾部性質(zhì).pdf_第1頁(yè)
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1、橢球分布族是統(tǒng)計(jì)中一類(lèi)非常重要的分布族，眾所周知的多元正態(tài)分布和多元t分布都屬于橢球分布族．對(duì)于多元正態(tài)分布已有大量的理論研究和實(shí)際應(yīng)用，但是越來(lái)越多的實(shí)證表明，多元t分布更符合實(shí)際金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)特性．因此，對(duì)橢球分布族以及其重要子族多元t分布族的研究近年來(lái)已有很多研究．本文主要研究橢球分布族的兩個(gè)方面的性質(zhì)．一是同變估計(jì)，即在線性仿射變換群和不變損失函數(shù)下，誤差向量分別服從橢球分布和多元t分布的一類(lèi)線性模型中，未知參數(shù)的同變估計(jì)問(wèn)題，得

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