工程項目群風(fēng)險管理模型研究.pdf

1、工程項目群的風(fēng)險環(huán)境比單個工程項目更復(fù)雜。根據(jù)工程項目群中風(fēng)險的發(fā)生機理及其性質(zhì)，可分為獨立性風(fēng)險和關(guān)聯(lián)性風(fēng)險兩大類。其中，獨立性風(fēng)險散布于各子項目的各階段各工序中，它們的發(fā)生概率和損失額度具有自發(fā)性、隨機性，相互之間不會影響；而關(guān)聯(lián)性風(fēng)險則不同，它們之間不僅會相互交叉作用，在各階段各工序中不斷傳遞、擴散，甚至形成風(fēng)險鏈，造成風(fēng)險的疊加和放大。項目群風(fēng)險管理研究應(yīng)對獨立性風(fēng)險和關(guān)聯(lián)性風(fēng)險進行分別建模。
　　 對于獨立性風(fēng)險，分別

2、建立直接損失和間接損失的優(yōu)化模型。直接損失分布的可加性和收斂性意味著在項目群層次上對單個工程項目風(fēng)險進行集成管理，不會增加直接損失水平，反而能為大數(shù)定律創(chuàng)造條件，增強風(fēng)險評估的穩(wěn)健性，節(jié)約管理成本，帶來規(guī)模效益。結(jié)合企業(yè)自身風(fēng)險承受能力，利用條件期望定義風(fēng)險函數(shù)，建立間接損失的條件期望模型。間接損失管理支出與風(fēng)險間接損失水平的優(yōu)化模型說明，提高風(fēng)險管理水平有兩條途徑：一是提高工程項目風(fēng)險間接損失管理的層次，一是在宏觀管理中對收入和風(fēng)險進

3、行合理定位。
　　 對于關(guān)聯(lián)性風(fēng)險，運用系統(tǒng)動力學(xué)和離散動力學(xué)理論，從不同角度揭示了關(guān)聯(lián)性風(fēng)險的傳遞機理。其中，結(jié)合離散動力學(xué)理論所構(gòu)建的關(guān)聯(lián)性風(fēng)險優(yōu)化模型，得到不同風(fēng)險管理策略的風(fēng)險函數(shù)和權(quán)衡函數(shù)，對工程項目群各階段的風(fēng)險管理控制策略（風(fēng)險管理成本支出）和風(fēng)險損失額（風(fēng)險損失水平）進行權(quán)衡優(yōu)化。
　　 結(jié)合協(xié)同管理、柔性管理的思想，引入風(fēng)險緩沖機制，建立工程項目群獨立性風(fēng)險和關(guān)聯(lián)性風(fēng)險的全面管理模型，有利于提高工程建設(shè)