中國主要能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究.pdf

1、能源是人類社會(huì)基本生產(chǎn)活動(dòng)的物質(zhì)基礎(chǔ)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力與戰(zhàn)略性資源?，F(xiàn)階段，由于受供需因素、經(jīng)濟(jì)因素、成本因素等確定因素與自然災(zāi)害、突發(fā)事件、國家政策等不確定因素的影響，能源價(jià)格市場一直處于波動(dòng)起伏狀態(tài)。作為可耗竭性資源，煤炭和石油的價(jià)格總體是呈上升趨勢的，只有替代能源的有效出現(xiàn)，如天然氣清潔新能源的出現(xiàn)，這種狀況才會(huì)逐漸改變。就目前中國的實(shí)際情況而言，煤炭作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭價(jià)格的波動(dòng)對(duì)于中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，石油價(jià)格波動(dòng)的

2、影響也會(huì)變得越來越大，只有新能源技術(shù)的出現(xiàn)以及正確的規(guī)避政策的指導(dǎo)，中國才有可能不必遭受發(fā)達(dá)國家歷史上受到能源價(jià)格波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。正是由于目前的艱難環(huán)境，對(duì)能源價(jià)格市場波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和規(guī)避有著十分重要的意義。
　　本文以占我國消費(fèi)比例最大的3種能源價(jià)格：煤炭、石油、天然氣為研究對(duì)象，采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法，對(duì)中國主要能源價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。首先，文章介紹了中國主要能源價(jià)格理論，主要包括能源價(jià)值理論，主要能源的概

3、念界定；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)理論以及ARMA預(yù)測理論，為下文實(shí)證分析奠定了理論基礎(chǔ)。其次，結(jié)合中國主要能源價(jià)格的波動(dòng)狀況以及形成機(jī)制，預(yù)測了2016年一年的能源價(jià)格趨勢，從而為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的制定提供依據(jù)。然后，對(duì)主要能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的影響因素進(jìn)行了分析，通過指標(biāo)構(gòu)建原則建立了能源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，主要包括4個(gè)一級(jí)指標(biāo)和12個(gè)二級(jí)指標(biāo)。在此基礎(chǔ)上結(jié)合相關(guān)研究成果、專家打分和問卷調(diào)查，采用篩選的隸屬函數(shù)對(duì)中國主要能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。