國際石油期貨價格預(yù)測的小波-Kalman濾波混合方法.pdf

1、國際石油期貨價格的準(zhǔn)確預(yù)測可為相關(guān)部門和投資者提供可靠的管理和決策依據(jù)。
　　 其價格變動所帶來的巨大影響使世界各國政府及專家學(xué)者都非常關(guān)注石油期貨價格市場的變化。目前國內(nèi)外對石油期貨價格預(yù)測的方法典型的有BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法、回歸分析法、小波變換預(yù)測法等。但是現(xiàn)有的方法存在計算復(fù)雜，收斂速度慢等不足；而且對價格變化過程中隨機性的影響不夠重視，預(yù)測結(jié)果的準(zhǔn)確性也有待提高。
　　 小波分析是利用信號和噪聲在各尺度下的小波變換系

2、數(shù)不同的特點，可在不丟失原信號重要信息的前提下，將信號的邊緣部分進行濾化處理，消除噪音信息，最終重構(gòu)出更加清晰的圖形，從而提高信號的清晰度。它的多分辨率特性在眾多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用，如：自適應(yīng)濾波、語音合成、CT 成像、信號增強等領(lǐng)域。將小波分析應(yīng)用于前期石油期貨價格曲線，能夠獲得更穩(wěn)定和真實的價格變化情況，并對預(yù)測結(jié)果的產(chǎn)生良好的輔助作用。Kalman 濾波可以在最小均方誤差條件下給出系統(tǒng)狀態(tài)的最佳估計，它是在時域中采用遞推方式進行，

3、計算量小，便于實時處理。Kalman 濾波理論作為一種重要的最優(yōu)估計理論被廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域，如慣性導(dǎo)航、全球定位系統(tǒng)、目標(biāo)跟蹤、通信與信號過程、金融等應(yīng)用領(lǐng)域。建立合理的系統(tǒng)狀態(tài)向量，Kalman 濾波方法能對石油期貨價格進行實時快速的預(yù)測。
　　 根據(jù)國際石油期貨市場的易波動性和卡爾曼濾波的動態(tài)實時跟蹤特性，本文提出了基于小波分析的Kalman 濾波預(yù)測方法(W-K)。通過實時獲得的價格觀測值，利用小波變換中的閾值方法對前期