基于小波及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電力期貨價(jià)格預(yù)測(cè)應(yīng)用研究.pdf

1、電力期貨市場(chǎng)作為一種高級(jí)的電力市場(chǎng)形態(tài)，由于具有獨(dú)特的運(yùn)行機(jī)制和特有的價(jià)格發(fā)現(xiàn)與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能，已經(jīng)被發(fā)達(dá)國(guó)家所廣泛采用。電力期貨價(jià)格的形成特點(diǎn)使它比電力現(xiàn)貨價(jià)格更具真實(shí)性、超前性和權(quán)威性，更能反映商品的實(shí)際價(jià)值和價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)電力期貨價(jià)格對(duì)于穩(wěn)定電力市場(chǎng)價(jià)格、促進(jìn)電力市場(chǎng)快速平衡發(fā)展有著積極的意義。本文重點(diǎn)是研究電力期貨價(jià)格的預(yù)測(cè)方法。 本論文首先介紹了期貨的基本概念、期貨交易的作用和特征。根據(jù)我國(guó)電力行業(yè)所進(jìn)行

2、的電力市場(chǎng)改革的實(shí)際情況，借鑒國(guó)際上電力期貨市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，分析了在我國(guó)引入電力期貨的可能性和必要性。在介紹國(guó)內(nèi)外對(duì)電力期貨的研究狀況的基礎(chǔ)上，分析了進(jìn)行電力期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的重要性。 其次，本文深入研究了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和小波分析的基本理論和方法，特別是研究了兩者各自的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)，參考并借鑒了現(xiàn)有的各種小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的理論與方法，吸取其優(yōu)點(diǎn)，提出了適合電力期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。進(jìn)而研究并利用了小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電力期貨價(jià)格預(yù)測(cè)的基本理論和方