基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票指數(shù)期貨價格預測

1、摘要摘要股票指數(shù)期貨市場是一個不穩(wěn)定的、開放的、非線性動態(tài)變化的復雜系統(tǒng)。市場上期貨合約價格的變動受金融、經(jīng)濟、政治、社會以及投資者心理等眾多因素的影響，其變化過程具有非線性、混沌性、長期記憶性等特點。針對股指期貨市場的一些特點，本文基于歷史數(shù)據(jù)，運用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，對股指期貨價格的變動趨勢進行研究，對短期內(nèi)股指期貨的價格進行預測。本文首先綜述研究了股指期貨價格預測的多種方法，通過對不同方法的優(yōu)劣性進行簡要的比較分析，確定了本文選

2、用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對股指期貨價格進行預測。其次，探討了B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本結(jié)構(gòu)、B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在金融市場預測中的適應(yīng)性以及B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法和運M a t l a b 工具對B P 算法的實現(xiàn)等內(nèi)容。第三，采用實驗的方法，確定了B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，即多輸入單輸出、單一隱含層多節(jié)點的B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，為更好地達到預測精度，本文設(shè)計了三組預測實驗：使用單一因素( 收盤價格) 運用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對價格走勢進行預測；采用多因素

3、( 收盤價、交易量等因素) 利用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對價格走勢進行預測；運用經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法( E M D ) 與B P神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方法構(gòu)建股指期貨價格預測模型，對價格走勢進行預測。大量重復可控實驗的結(jié)果表明，運用B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可以對股指期貨合約短期內(nèi)的價格進行較高精度的預測，這證明了本文所采用的研究方法和所設(shè)立的模型是實用并且有效的。通過實驗結(jié)果還可以得到：將E M D 算法與B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合可以實現(xiàn)更高精度的價格預測結(jié)果

4、。關(guān)鍵詞： B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)E M D 算法股指期貨價格預測I I I Ii l 1 1 1 1 1 I L I I I I I I I I }Y 2 0 8 7 6 8 5第一章緒論??????????????．．??．．1 1 ．1 選題背景??????????????????．．11 ．1 ．1 股指期貨的產(chǎn)生及發(fā)展?????????????11 ．1 ．2 股票指數(shù)期貨的投資優(yōu)勢及其功能?????????．．21 ．1 ．3 股

5、票指數(shù)期貨市場常用的預測方法?????????．41 ．2 股指期貨價格預測的國內(nèi)外現(xiàn)狀????????????61 ．2 ．1 國外研究現(xiàn)狀??，?????????????．61 ．2 ．2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀???????????????．．91 ．3 本文研究內(nèi)容與寫作框架?????????????．．1 l1 ．3 ．1 研究內(nèi)容????????????????．．1 11 ．3 ．2 寫作框架????????????????．．1

6、11 ．4 本文的研究方法與研究意義?????????????1 21 ．4 ．1 研究方法????????????????．．1 21 ．4 ．2 研究意義?????????????????1 2第二章 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與啪算法?????．??????．1 32 ．1 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡介????????????????1 32 ．1 ．1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理?????????????1 32 ．1 ．2 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在價格預測中

7、的適用性?????????1 42 ．1 ．3 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學習過程????????????．1 52 ．1 ．4 B P 算法M a t l a b 實現(xiàn)的核心代碼??????????1 72 ．2 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法???????????????．．1 82 ．2 ．1 E M D 方法簡介???????????????．1 82 ．2 ．2 E M D 算法的應(yīng)用??????????????．：1 82 ．2 ．3 E M D

8、 算法的具體步驟?????????????．1 92 ．3 ．4 E M D 算法M a t l a b 實現(xiàn)的核心代碼?????????．．2 1第三章 實驗設(shè)計????????????．??．?．2 23 ．1 實驗一基于單一變量的B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的價格預測???????2 23 ．1 ．1 實驗參數(shù)的確定??????????????．．2 23 ．1 ．2 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建????????????．2 33 ．1 ．3

9、利用模型對價格進行預測???????????．2 73 ．2 實驗二基于多因素的B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)價格預測????????．3 03 ．2 ．1 B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建????一????????．3 03 ．2 ．2 利用模型對價格預測?????????????3 13 ．3 實驗三基于E M D 與B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)價格預測?????????3 43 ．3 ．1 E M D 算法處理????????????一??．3 43 ．3 ．2